Доброго времени, суток!

Решил выложить свой боевой скрипт под фьюч Ri. Целью приследую следующее:
1. Выслушать критику.
2. Получить ваши советы о том, что изменить.

Почему выкладываю? Скрипт сделал в начале осени 2011 г. Пока торговал RIZ1 все было неплохо. как только перешел на RIH2-пошел слив. В данном скрипте использовал кореляцию с фьючом Si, после начала слива решил попробовать кореляцию с ED, но результаты пока не айс. В чем причина? Слишком много параметров и с RIZом просто повезло, или для моего скрипта сейчас не самый лучший период?

Вся торговля строится по часовому графику.

Заранее спасибо за помощь!

Раз уж никто не откликается, тогда удаляю скрипт

поторопился, народ еще из спячки не вышел,а некоторые выведены из строя 14февралским праздником.
картинки доходности выложи, желательно боевой доходности

Да, выложите картинки. Чем больше картинок, тем живей обсуждение будет.

Выкладываю скрины и сам скрипт. На скринах результаты тестов с 01.07.2009 и результаты RIH2 с 01.12.2011

На мой взгляд необходимо протестить больший период истории, посмотреть наличие ям. И дальше делать выводы. Вполне возможно ничего страшного, хотя я в таком виде трейдинга не силен.

моё скромное мнение по скрипту
скрипт реально хороший, если это не чудо оптимизации, слива я не вижу (на своих тестах)
предположения
1.если ваши скрины с реального счёта - возможны просадки из-за возникавших гэпов - это нормальное явление для скриптов с переносом позиций через ночь.
2.если тесты с текстовых источников - возможен косяк в текстовых данных
решения
1.проверить текстовые файлы на предмет их корректности
2.пройти скриптом форвард тест.

вопрос
на каком участке проводилась оптимизация?

на счёт доработки
можно попробовать закрывать позиции в конце дня.

согласен с предъидущими ораторами, срок оптимизации маленький а срок реальной торговли вообще крохотный. форворд тест в студию, и предъявите общественности текстовики исторических данных.
добавить - breakproЁb(разновидность следящего стопа еффиктивно только при сжатии)

День добрый. Оптимизация проводилась на участке с 01.07 2009 и до середины января этого года. Все данные брались с сайта финама которые и предъявляю. Больший интервал для оптимизации проблематично взять, так как фьюч на евро/доллар как раз начал торговаться за пару месяцев до этого.

Подскажите, где такой стоп взять?

Извините я не потрудился придумать культурное название придуманному мной методу на основе следящего стопа(следящий стоп есть на форуме у кубиках). пока выкладывать не буду , разрабочики обещали сделать его кубиком в одном из близжайших обновлений. Правда? хотелось бы попросить опубликовать его код по тому как у меня лично четыре параметра для оптимизации и возможно это не предел... анализ рынка покажет.

По сути метода : сохораняем последнюю максимальную цену и если она больше чем на дельту от текущей то вводим доп. коэффициент в формулу расчета цены стоп-лоса. соответственно дельта и коэффициет подбирается оптимизацией.

в итоге , там где скрипт пролетел бы колебание цены - он его выбирает в некоей мере и готов для отработки следующей возможности.

я в сделках обнаружил одновремено лонг и шорт в одно и тоже время, так надо? или задумка была какая то? по сути не страшно, просто не понятно зачем? для себя решил, на основе вашего скрипта сделать блок схему, чтобы понять как торгует.
вообще очень интерсная работа

Возможно переоптимизация.. параметров много, какой-то набор дает такой шикарный результат..

В логике особенно не разбирался - но вижу навешана куча индюков. Ради интереса начал в ручную менять параметры наугад +/- 10% от текущих. После замены 8 штук результаты ухудшились примерно в 2 раза.

В общем есть риск..