*) Правильно ли я понимаю, что нужно автооткрытие в этом случае?
Допустим, у нас уже есть открытая позиция на 100% портфеля в шорт на 12:00, в 12:10 пришел сигнал от другой системы уйти в шорт, но он пропускается. В 12:30 по первой системе шорт закрывается. Однако по второй логика еще работает, но входа не было - средний профит не получен.


Теперь, если мы используем такое автооткрытие, чтобы зайти по второй системе позже, как только появятся свободные деньги.
a) Кубик "Цена входа (расчетная)" - будет рассчитана по входу, который должен быть на истории N баров назад или это будет какая-то другая цена?
b) Что делать с "Удерживалось баров", MAE, MFE и т.д. - они будут рассчитываться с момента реального входа или входа, должного быть на истории?

Автооткрытие пошлет заявку один раз, после чего программа получит ответ о нехватке денежных средств. Сигнал будет считаться пропущенным и его можно исполнить вручную из менеджера команд.

Спасибо. Переформулирую вопрос.

Как можно сделать так, чтобы заявка посылалась раз в N баров до тех пор, пока (1) не получит ответ о достаточности денежных средств или (2) пока сигнал не перестанет быть актуальным?

Можно ли как-то настроить tslab, чтобы сигнал не только было "можно исполнить вручную из менеджера команд", но и автоматически через каждые N баров?

Вы это сами можете сделать в скрипте. Генерируйте сигнал через N баров.
Или просто постоянно его генерируйте, Если рассмотреть простую стратегию с пересечениями средних, то сигнал от пересечений единичный. А если эту же стратегию сделать через логич формулы EMA>EMA1, то вот Вам и постоянная генерация сигнала.

Спасибо. Навели на интересные мысли.
Кстати, было бы неплохо автоматизировать действия, которые для исполнения вручную из менеджера команд.