Обещал тут не комментировать, но ещё одно мнение выскажу коллективным писателям скрипта:
HFT, скальперские скрипты и даже интрадей торговля это придумки брокерских домов и биржи, совместно с кредитными плечами этот "набор садиста" служит только одной цели - комиссия за сделки, и слив депозита в пользу крупных игроков.
Так и хочется сказать: Осторожнее "надежда". Надежда быстро разбогатеть.
Опытные игроки "надежду" не покупают, они её продают
На ЛЧИ продают надежду на бешеные проценты HFT роботов.
Покупка опционов это тоже покупка "надежды".
Поэтому тщательно продумываете стратегию, перед тем как приступать к её написанию. И думаете против кого будете "играть". Против биржи и брокера? бесполезно, против сильнейших игроков интрадей? а сил и умения есть?. А вот прилепиться к покупкам/продажам инвесторов .... стоит подумать.
Всё сказанное исключительно личное мнение и подлежит сомнению

З.Ы. Со статистикой по истории прошедших торгов так же надо быть аккуратнее. Смотреть и считать её надо обязательно, а вот применять, только очень тщательно продумав. Потому как наи-ть армию частных инвесторов не только почётно для любого аналитического отдела крупного торгового дома, но это ещё и их прямая рабочая обязанность