#12409 - Fri Sep 10 2010 10:51 AM
Re: Арбитражные стратегии
[Re: Vladimir /]
|
journeyman
Registered: Fri Jun 18 2010
Записи: 53
Loc: Moscow
|
to Djin вокруг арбитража много везде разговоров , вы как человек с опытом в этом деле скажите там вообще реально заработать что либо? Заработать и потерять можно везде Кто то на дневных лонгах только сидит и не жалуется, а кто то не понимает как можно в день иметь меньше 2% ))) - скальпирует. Дело вкуса, зачем навязывать людям свой путь? Попробуйте, может это Ваше, а может нет. Для меня ТСЛаб это одна стратегия - трендследящая, где можно поймать куш при трендах, но к примеру 2010 это не его конек)))) А вот арбитраж это всегда прибыль и не важно кто куда идет или стоит))) Хотя чем выше волатильность общая, тем выше доход.
|
Наверх
|
|
|
|
#12410 - Fri Sep 10 2010 10:52 AM
Re: Арбитражные стратегии
[Re: Vladimir /]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Jan 13 2010
Записи: 1835
|
как не очень опытный могу вам сказать что реально.есть варианты арбитража 100% но их на мой взгляд нельзя автоматизировать в принципе.скорость человеческой мысли и принятия решения молниеносно пока ещё никому не удавалось автоматизировать.простейшие примеры-движение рынка на новости резко влияющей на ситуацию.индекс и бумага входящая в него.причём не надо открывать две позиции,достаточно одной но в правильную сторону.
_________________________
Делаю простые вещи.
|
Наверх
|
|
|
|
#12417 - Fri Sep 10 2010 11:03 AM
Re: Арбитражные стратегии
[Re: profit]
|
journeyman
Registered: Fri Jun 18 2010
Записи: 53
Loc: Moscow
|
как не очень опытный могу вам сказать что реально.есть варианты арбитража 100% но их на мой взгляд нельзя автоматизировать в принципе.скорость человеческой мысли и принятия решения молниеносно пока ещё никому не удавалось автоматизировать.простейшие примеры-движение рынка на новости резко влияющей на ситуацию.индекс и бумага входящая в него.причём не надо открывать две позиции,достаточно одной но в правильную сторону. Ну почему же нельзя? К примеру календарики могут только дать за месяц выше 100% годовых и это без реинвестирования еще. Хотя только этот месяц (вернее четыре раза по недели до экспирации) Вы и торгуете эту стратегию, а остальное время занимаетесь чем угодно ))) Парный трейдинг Вам позволит также дать до 100% и выше, опять же как сделаете стратегию. Арбитраж не использует каких то индикаторов, которые все равно запаздают или обманут ))) Единственное это Ваши уровни и скользящие. Лучшие друзья арбитражера ))) Вообще не нужно чего то автоматизировать, все уже автоматизировано и работает, просто в одном ПО это реализовано по одному, в другом по другому. Есть свои плюсы и минусы.
|
Наверх
|
|
|
|
#12418 - Fri Sep 10 2010 11:06 AM
Re: Арбитражные стратегии
[Re: Djin]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Jan 13 2010
Записи: 1835
|
календарики это что?
_________________________
Делаю простые вещи.
|
Наверх
|
|
|
|
#12420 - Fri Sep 10 2010 11:08 AM
Re: Арбитражные стратегии
[Re: profit]
|
journeyman
Registered: Fri Jun 18 2010
Записи: 53
Loc: Moscow
|
Календарный арбитраж Фьючерс дальний против ближнего. Обычно это индекс РТС RI как наиболее ликвидный.
Отредактировано Djin (Fri Sep 10 2010 11:09 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#12421 - Fri Sep 10 2010 11:10 AM
Re: Арбитражные стратегии
[Re: Djin]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Jan 13 2010
Записи: 1835
|
интересно.и как они себя ведут в это замечательное(как я понял время)?сближаются что ли.
_________________________
Делаю простые вещи.
|
Наверх
|
|
|
|
#12423 - Fri Sep 10 2010 11:14 AM
Re: Арбитражные стратегии
[Re: profit]
|
journeyman
Registered: Fri Jun 18 2010
Записи: 53
Loc: Moscow
|
интересно.и как они себя ведут в это замечательное(как я понял время)?сближаются что ли. Оживает стакан дальнего фьючерса. До этого момента там только маркет мейкеры заявки переставляют. Сложно объяснять на пальцах, проще это в живую посмотреть Кстати как раз сейчас время календарика.
Отредактировано Djin (Fri Sep 10 2010 11:15 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#12426 - Fri Sep 10 2010 11:15 AM
Re: Арбитражные стратегии
[Re: Djin]
|
old hand
Registered: Tue Jan 05 2010
Записи: 1098
Loc: Набережные Челн�...
|
Для меня ТСЛаб это одна стратегия - трендследящая, где можно поймать куш при трендах, но к примеру 2010 это не его конек))))
ну почему же , контртренд тоже пробуем найти . вообще арбитраж очень интересен , но тогда надо полностью перекинуться на него. возможно со временем...
|
Наверх
|
|
|
|
#12428 - Fri Sep 10 2010 11:17 AM
Re: Арбитражные стратегии
[Re: Vladimir /]
|
journeyman
Registered: Fri Jun 18 2010
Записи: 53
Loc: Moscow
|
Для меня ТСЛаб это одна стратегия - трендследящая, где можно поймать куш при трендах, но к примеру 2010 это не его конек))))
ну почему же , контртренд тоже пробуем найти . вообще арбитраж очень интересен , но тогда надо полностью перекинуться на него. возможно со временем... Я не ограничивал возможности программы ))) Они действительно большие. Я сказал, что лично меня в ней только эта стратегия интересует.
|
Наверх
|
|
|
|
#12429 - Fri Sep 10 2010 11:19 AM
Re: Арбитражные стратегии
[Re: uprav]
|
addict
Registered: Thu Jan 14 2010
Записи: 594
|
Не могу придумать примера скрипта для стакана. Что он должен делать? Nektodron, а возможно такой пример привести: вывод на график спреда по формуле: k1*bid(Источник1)-k2*ask(Источник2), где k1 и k2 коэфф.которые задаются, причём bid и ask выбирались бы не просто лучшие, а для определённого количества в заявке >N, но и не ниже/выше лучшего бида/аска на M шагов, где N и M задаются.? Нет, истории стаканов нет ни в каком ПО, по крйней мере отечественном и имеющемся в продаже. Спред на истории строится по тикам разумеется, с периодом 1. Но при реальной торговле весь расчет идет по стакану и решение о сделке только из того спреда, что есть в реальности, а не по истории. Исторические данные по тикам могут лишь использоваться как основа для приблизительного расчета Nektodron, тогда как вариант м.б., пример для спреда, где на истории будет использоваться k1*(close Источник1)-k2*(close Источник2), а на текущей свече k1*bid(Источник1)-k2*ask(Источник2)
Отредактировано uprav (Fri Sep 10 2010 11:23 AM)
_________________________
|
Наверх
|
|
|
|
#12432 - Fri Sep 10 2010 11:21 AM
Re: Арбитражные стратегии
[Re: uprav]
|
journeyman
Registered: Fri Jun 18 2010
Записи: 53
Loc: Moscow
|
Тогда как вариант м.б., пример для спреда, где на истории будет использоваться k1*(close Источник1)-k2*(close Источник2), а на текущей свече k1*bid(Источник1)-k2*ask(Источник2)
Да, это было бы хорошо !
Отредактировано Djin (Fri Sep 10 2010 11:28 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#12436 - Fri Sep 10 2010 11:27 AM
Re: Арбитражные стратегии
[Re: uprav]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Jan 13 2010
Записи: 1835
|
Оживает стакан дальнего фьючерса. До этого момента там только маркет мейкеры заявки переставляют. Сложно объяснять на пальцах, проще это в живую посмотреть smile Кстати как раз сейчас время календарика. smile
понял о чём идёт речь.можно ставить первым офером или бидом куда макар телят не водил и вам дадут.фиксировать удачу стабильным фьючем.и уже с другой стороны крыться.реалтайм нужен короче.мечта обитателей форума.которую без объяснения причин не реализовывают разработчики.
_________________________
Делаю простые вещи.
|
Наверх
|
|
|
|
#12438 - Fri Sep 10 2010 11:32 AM
Re: Арбитражные стратегии
[Re: profit]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Jan 13 2010
Записи: 1835
|
или секундные данные которых тоже нет до сих пор нормальных.
_________________________
Делаю простые вещи.
|
Наверх
|
|
|
|
#12439 - Fri Sep 10 2010 11:34 AM
Re: Арбитражные стратегии
[Re: profit]
|
journeyman
Registered: Fri Jun 18 2010
Записи: 53
Loc: Moscow
|
понял о чём идёт речь.можно ставить первым офером или бидом куда макар телят не водил и вам дадут.фиксировать удачу стабильным фьючем.и уже с другой стороны крыться.реалтайм нужен короче.мечта обитателей форума.которую без объяснения причин не реализовывают разработчики.
Куда то Вас на сельхоз продукцию понесло Не уверен, что Вы поняли суть, но надеюсь Реалтайм однозначно, как я и говорил любая арбитражка использует только реальные данные. По поводу разработчиков не знаю, кто то реализует, кто то не хочет. Это уже вопросы к ним
|
Наверх
|
|
|
|
#12442 - Fri Sep 10 2010 11:40 AM
Re: Арбитражные стратегии
[Re: Djin]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Jan 13 2010
Записи: 1835
|
изложите ваше понятие этого варианта.
_________________________
Делаю простые вещи.
|
Наверх
|
|
|
|
#12443 - Fri Sep 10 2010 11:43 AM
Re: Арбитражные стратегии
[Re: profit]
|
journeyman
Registered: Fri Jun 18 2010
Записи: 53
Loc: Moscow
|
изложите ваше понятие этого варианта. Купить спред дешевле, продать дороже. Усреднение добро, работа в канале, желательно многоуровневым. Для увеличения доходности и уменьшения ГО работаем на зеркальных парах. Еще подробнее? ))))
Отредактировано Djin (Fri Sep 10 2010 11:44 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#12447 - Fri Sep 10 2010 11:49 AM
Re: Арбитражные стратегии
[Re: Djin]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Jan 13 2010
Записи: 1835
|
как до давно читал такой чёрный юмор-усреднение погубило больше евреев чем халокост.
_________________________
Делаю простые вещи.
|
Наверх
|
|
|
|
#12448 - Fri Sep 10 2010 11:50 AM
Re: Арбитражные стратегии
[Re: profit]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Jan 13 2010
Записи: 1835
|
Еще подробнее? )))) если можно.
_________________________
Делаю простые вещи.
|
Наверх
|
|
|
|
#12450 - Fri Sep 10 2010 11:52 AM
Re: Арбитражные стратегии
[Re: profit]
|
journeyman
Registered: Fri Jun 18 2010
Записи: 53
Loc: Moscow
|
как до давно читал такой чёрный юмор-усреднение погубило больше евреев чем халокост. Усредняться можно и в положительной зоне Хотя я конечно имел в виду обычное усреднение в убыточной Если мы в канале, то усреднение это добро. Но потерять ДЕПО можно даже на календариках, если забывать о том, что любая стратегия имеет риск.
|
Наверх
|
|
|
|
|
|