Originally Posted By: vladmvv
Видимо не понятно выразился...
в WL есть один из видов входа в позицию, такой как Maximum Risk Pct

С помощью него, Размер позиции определяется исходя из заданного риска, установленного в ChartScript при помощи функции SetRiskStopLevel. Опция Maximum Risk Pct указывает симулятору максимальный размер убытка, который вы допускаете для данной сделки. $imulator определяет размер позиции на основе Maximum Risk Pct вычисляя разницу между ценой открытия позиции (Position Entry Price: ) и уровня стопа (Initial Stop Level).

Пример из Help:

Current Equity: $100,000
Position Entry Price: $80
Initial Stop Level: $72
Maximum Risk Pct: 3 (risk no more than 3% of total capital per trade)
----------------------------------------------------------------------------
Position Size Shares: 0.03 * $100,000 ) / ( $80 - $72 ) = 375 Shares
Position Size Dollars: 375 * $80 = $30,000 Dollars
Loss at stop price: 375 * ( $80 - $72 ) = $3,000

Следовательно вопрос, как такую формулу прописать при помощи визуального редактора. Зараее благодарен.

Можно попробовать такую схему реализации управления капиталом. http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=34025#Post34025 Это конечно "половинчатое" решение и для каждого дополнительного лота(лотов) придётся писать своё условие, но лучше, чем ничего.


Отредактировано captian (Wed Feb 01 2012 08:51 AM)
_________________________
трансляция работы скриптов http://tslab.comon.ru/51FC0A21B9A4E85974B2CAD6450623E6
почта captian@mail.ru скайп captian1963