Помогите реализовать идею. Сигналы на покупку (если был шорт)приходят при преодалении значений кратных (например 1000 в случае фьючерса РТС), стоп-переворот сользящий (тоже кратный 1000 от бай сигнала). Поясню на цифрах: Тек. позиция шорт, цена 156400, мин цена была 155900 (т.е. ниже 156000), в этом случае close short & buy long при 157000. Если бы мин был 156005 (т.е. 156000 не пробивался), то переворот был бы при 158000. Аналогичная задача для лонгов. Т.е. Контролируются не max/min, а преодаление кратных значений. Буду благодарен за помощь. Спасибо

Жаль, что задача не находит отклика в форуме :-( (мож я ее неочень доступно сформулировал)

Что бы реализовать целую идею, нужно много время. Вы хоть что-нибудь сделайте, почитайте форум, разберите несколько примеров. Начните делать, будут появляться конкретные вопросы и трудности, будем стараться отвечать.

Здравствуйте, прошу Вас посмотреть стратегию основанную на пересечениии линий Болинжера и скользящей средней. Идея проста:
1) цена закрытия пересекает ЕМА снизу-вверх - открывается лонг, Тейк= цена открытия +0,03% Стоп= цена открытия*0,93
2)цена закрытия пересекает ЕМА сверху-вниз - открывается шорт
тейк и стоп такие же
3)Цена закрытия пересекает сверху-вниз "В+" -открываетс шорт
тейк и стоп такие же
4) Цена закрытия пересекает снизу-вверх "В-" - открывается лонг
тейк и стоп такие же
Разумеется, с точки зрения техники и мат ожидания - полнейший бред! НО меня интересует, в данный момент, правильность построения связей между элементами .
Заранее благодарю за критику и помощь

Если скрипт отрабатывает ту логику, которую Вы в него заложили, значит все правильно

Скажите наконец то: соответствует ли данная схема описанной логике??
меня интересует только техническое исполнение)) заранее благодарен

Если связи пересечений не напутаны(по картинке не разобрать), то вроде всё правильно.

вот xtm:)
Мне главное понять логику составления схем)

В справке в разделе Элементы визуального конструирования описаны входящие и исходящие значения для всех блоков.

Подскажите, pls, как закрывать открытые позиции условно в 23:50, а открывать, например в 10:30 (т.е. на ночь в деньгах). Спасибо

Возвращаясь к вопросу: Задача описана выше, в скрипте не могу реализовать, чтоб уровень не делал ложных колебаний.
Не знаю, что станет не понятно, поэтому прошу задавать вопросы по скрипту. Спасибо.

Попробуйте начать со сглаживания L, пока не придет понимание того, что Вам нужно сделать.

Понимание как раз есть, повторю идею:
Сигналы на покупку (если был шорт)приходят при преодалении значений кратных (например 1000 в случае фьючерса РТС), стоп-переворот сользящий (тоже кратный 1000 от бай сигнала). Поясню на цифрах: Тек. позиция шорт, цена 156400, мин цена была 155900 (т.е. ниже 156000), в этом случае close short & buy long при 157000. Если бы мин был 156005 (т.е. 156000 не пробивался), то переворот был бы при 158000. В случае не преодаления 157000 цена опустилась ниже(!) 155000, стоп-переворот передвинется на 156000 и т.д.
Аналогичная задача для лонгов. Т.е. Контролируются не max/min, а преодаление кратных значений. Буду благодарен за помощь.

В данный момент Вы двигаетесь правильным путем(наверное только сглаживание лучше не L сделать, а H, перед Math.Truncate), что именно у Вас не получается?

Math.Floor, Math.Ceiling Вам помогут. Берём Close, делим на 100. Получаем 156400/100=156.4 Берем от него Floor, будет 156. Берем Ceiling, получим 157. Умножим оба обратно на 100. Ближайшие уровни для 156400 - это 157000 сверху и 156000 снизу. Это то, что Вам нужно?

Провильный путь я ощущаю. Ошибка возникает (как я понимаю)когда, допустим, цена поднимается выше половины диапазона Math.Truncate воспринимает значение приближенное к след уровню (коряво объяснил, поэтому преждевременные передвижения уровней.

Я долго писал ответ =) см. выше.

А можно тоже самое, но с движениями уровней на графике. Спасибо

Было бы круто, скрипт исправленный посмотреть. Еще раз спасибо