Хорошая мысль, Кеп. Интересно, что в этом разрезе периоды индикаторов перестают быть так значимы и уходят на второй план.
Идея взвешивать условия кажется очень перспективной. Но еще более интересной кажется идея сделать эти константы зависящими от скорости, волатильности и чего еще угодно. На примере скрипта profit, будет выглядеть так, насколько понимаю, данную мысль можно развивать до бесконечности: