Посмотрел ваш скрипт. Дело в том, что такие сделки есть, но они есть в то время, когда ликвидность по этому фьючу была практически нулевая.
Например, есть сигнал на баре 18дек2009 в 19:16
Но следующий бар в 10:38! вот на нем и произошла сделка. Все правильно.