Добрый день !
При выставлении заявки , с учетом проскальзование, цена сделки -154 200.В лаборатории - 154 055.При выставлении трейла( стопа) - цена стопа - в реале - 152 115, в лаборатории 151 980.На реале стоп сработал, в лаборатории - нет.
Вопрос : каким образом исключить данный казус (учитывать при расчете реальную цену сделки при выставлении стоп лосса)?
Пробовал блоки Цена входа и цена расчетная - к трейлу не цепляет...

У блока трейл есть свой флаг, использовать расчетную цену.

Спасибо !

Доброго дня!
В продолжение....
Другой скрипт, в трейле указан флаг -использовать расчетную цену.В скрипте участвует блок Абсолютная комиссия - стоит 0.Проскальзование (F4) - 0,1% и 200 шагов.
В лабе абсолютная комиссия 75 п.п.
Сделки:
1.покупка в реале -155 460 продажа -155 140
покупка в лабе - 155 455 продажа 155 175
разница в покупке 5 п.п, в продаже - 35 п.п.
2.покупка в реале - 156 325 продажа 155 985
покупка в лабе - 156 280 продажа 155 925
разница в покупке- 45 п.п продажа 60 п.п
Вопрос:если флаг использовать расчетную цену используется, какую цену считает трейл, при выставлении стоп лосса ? По моему разумению при использовании флага стоп лосс в трейле (лаба и реал) - должны совпадать, может опять проскальзывание ?Тогда необходимо учитывать проскальзывание и при выходе (закрытии позиции) ?Или я ошибаюсь и тогда поправьте меня, чтобы понимать логику работы флага и расчет стоп лосса в трейле.
Заранее спасибо....

Были у меня тоже проблемы с трейлом при флаге "использовать расчетную цену", не брал он её, брал всё время цену входа реальную, сказал разработчикам, сказали что исправили, но не знаю в какой сборке, больше не проверял, пока отказался от трейла, до выяснения причин глюка.

Да.....спасибо...
2 SPLsd Если использовать стоп лосс и тейк кубиками - все корректно работает ?Т.е. если использовать блок Цена входа - расчетная ?Или блок - цена входа ?

Блок Цена входа - расчетная, я не использовал.
У меня была связка вход по рынку, к ней трейл стоп с галкой "использовать расчетную цену", но скрипт цену не брал расчётную.

а я в апи от трейла отказался, не понравилось, как работает

плохо...получается только кубики ...т к трей цену не берет.....
тогда вопрос к разработчикам - когда будет выправлен трейл ?

Блок для расчетов использует расчетную цену, но заявки то могут исполнятся с проскальзыванием.

Проблема есть с опциями.
Если стоит опция по рынку лимитными заявками - то скрипт не может определить, что расчетную цену нужно брать по цене открытия свечи (как в расчетах).

Ага...спасибо за коммент.
У меня стоит галка - исполнять входы, выходы и плохие заявки по рынку - все....
блоки - открытие по рынку...
проскальзование- как указал выше.......
скрин - лаборатория...
Т.е. все же - основная проблемма - проскальзование, и его невозможно корректно учесть при высталении стопа в трейле ?

Блок не учитывает проскальзывание для дальнейших расчетов, но сами сделки могут быть с проскальзыванием.
Настройки стоят нормальные, имелся ввиду верхний флаг в исполнении сделок.

И все ViL,в моем случае необходимо вычислить среднее значение проскальзования ( или разницу в сделках покупка- продажа, в реале, понести убытки), провести оптимизацию, прибавить к стоп лоссу полученную цифирь, и надеяться, что мои расчеты правильные, запустить скрипт в работу ?
Я понимаю, что галка - использовать расчетную цену ведет себя так : стоп лосс учитывает проскальзование. полученное в реале т.е. плюсует его к цене? а на практике этого нет до сих пор....и как использовать трей?

Ничего не понял. Почему учитывает? Трей не учитывает проскальзывание при входе, если стоит флаг использовать расчетную цену. Трей берет расчетную цену, такую же, как и в лаборатории. При этом сам вход может быть с проскальзыванием, но трей это проскальзывание в расчет не берет.

Т е если нет флага - использовать расчетную цену - трей будет учитывать проскальзование при входе и плюсовать его к стопу ?

Нет. Он будет брать реальную цену входа для дальнейших расчетов.

Vil? понимаю, что достал, но в приложении ситуация из за чего столько вопросов. Скрин - лаборатория, в реале меня выбило в указанном месте на проливе.Цена входа в реале 154 200 .
Начал разбираться, оказалось, что цена входа была больше чем в лабе на 145 п п , за счет проскальзования.
Т.е. стоп в лабе на 151 980 устоял, а в реале стоп выставился 151 980+145= 152 180 п.п ( цифры ориентировочные+ - 5 п.п., в горячках скрины не сделал)))) А мин данной свечи - 152 080 (16 час 25 01 2012).В реале к расчетному значению разница в 100 п.п....
Если бы трей учитывал проскальзование, поза в реале бы выстояла....вот я о чем.А в вашем случае стоп выставиться ближе к цене свечи а не ниже мин свечи Т е мое мнение что должно быть - стоп = расчетная цена стопа ( цена от расчетной цены)) +проскальзование(в конкретной сделке) .)))
Т е в вашей интепретации стоп ставится ближе к мин свечи, что и было продемонстрировано в реале))))
PS в начале ( см первый пост) флаг - использовать расчетную цену - не стоял....

И все же ?
Логи выслать ?

Вот моя ситуация, когда то была, логи высылал, как я понял нечего не поменялось, начальный стоп 300 п, на картинке видно что берёт не от теор. цены:

Печально.....
я торговлю остановил...

Учитывая, что ответа по трейлу нет вопрос:
если использовать и трей и фикс стоп лосс (выход по рынку), не будут они конфликтовать между собой ?И как это будет в реале ?
Заранее спасибо.

Два блока? Нет, не будет, у меня так есть на некоторых, чей стоп будет ближе, тот и поставит.

Ага, спасибо !

Да, номер заявки, логи и линк на форум.

Вы каким количеством контрактов работаете? Проскальзывание в сто с лишним пунктов меня пугает

для тестирования 1 контрактом - 100 п.п. - норма.
В реале 75-150 п.п. (часы)

Еще раз про стопы.....

Т.е. при тестировании на истории, на круг сколько закладывать? Я закладывал 35п(70круг) на сделку, мало...?

И еще - вчерашняя сделка в лаборатории - исчезла))))
последняя свеча 21 45..(Финам)..


И еще - в другом скрипте, без сжатия - последняя свеча 21 00

PS на текстовом источнике - сделка есть.

У меня так см выше...

Добрый день !
И все же по трейлу:
1.Использует ли трейл в своих расчетах проскальзование, полученное при входе в сделку ?.
2.Что дает флаг "использовать расчетную цену" ?
Заранее спасибо.

1. использует просто реальную цену входа.
2. использует расчетную цену входа, такую же как в лаборатории.

Спасибо,Vil !
Но все же - главный вопрос - проскальзование при входе - он не решен и корректировки стопа и трейла (( с учетом фактической цены (цена расчетная +проскальзование для лонга) сделки)) при выставлении стоп лоса и ведения трейла нет?

Скорее всего значение поставили, а компиляцию не сделали.

Еще раз .
Если не стоит флага "Использовать расчетную цену" Трейл на реальных торгах для расчета использует реальную цену входа
Если стоит флаг, то скрипт берет для расчета теоретическую цену входа, такую же как в лаборатории.
Если Вы смотрите в лабораторию(не на реальных торгах) флаг никак не повлияет на значения.

Спасибо,Vil !

Еще вопрос
скрипт использует сжатие 5 мн в 60 мн...
скрипт на контакт....

Линия визуализирует стоп-заявку, которая будет действовать на этой свече

спасибо за ответ, но из скрина видно, что стоп лосс не соответствует расчетному(158 145 - 2333= 155 812), ну никак не 156 942 .Я допускаю, что не могу точно поймать на графике цену мышкой, но разбег в 1000 п.п. как то слишком.....или это что то с визуализацией ?