У меня немного другое предложение.
Сейчас для скрипта можно указать максимальное кол-во баров истории. Если бы можно было указать максимальное количество дней истории для скрипта (не путать с начальной датой), то это решило бы проблему. На мой взгляд такое ограничение понятнее для человека и удобнее для торговых стратегий.
Т.е., например, указываем скрипту "макс. дней"=1 и он грузит свечи только за текущий день. Указываем 2 и, соответственно история начиная со вчерашнего утра, и т.п.

А?