Не знал где топик этот сделать, сделал тут. Предлагаю сюда выкладывать интересные картинки, лучше с реала, наподобие такой-))




...Во как бывает...-))

Ювелир :-)

у меня каждый день такие картинки только рядом с тэйк профитом
понюхает и уйдёт))

А ни у кого нет подозрения что в вашей машине сидит некий маленький низкообьемный червяк? )))))
в журнале D" была статья по червяков которые информацию про ваши стопы собирает и отправляет чужому дяде.
Если интересно, покапаюсь, найду....

это веселее весёлых картинок)))
нам интересно.

Вот....

А TSLab при наличии стопа его тоже выставляет на рынок или просто исполняет заявку когда условия стопа удовлетворяются?

Стоп выставляется на сервер и сервер следит за условием исполнения. TSLab только передвигает параметры стопа, когда это необходимо.

Опять параноим ? :-)
На форуме поиском ищем официальное обьяснение какие конекты с какими хостами держит TSLab.

я воспринял это как юмор.

Написал для проформы :-)
За последние пол года столько забавного наслушался про TSLab и разработчиков, что уже реагирую однозначно. Идем читаем, не верим - проверяем и успокаиваемся :-)

Уважаемые разработчики TSLabа, данная статья никоим образом к вам не относится))))
учитывая слабые познания в части програмирования, вынужден задать вопрос :
-данный вариант возможен на машине Пользователя ( теоретически)?

Вношу свою лепту)(Насколько конечно смешными могут быть здесь картинки)

Еще просветите меня пожалуйста насчет фактора восстановления

Блин, не сходится как раз на левой части...

В догонку. А как так Максимальная просадка -0,11%, а средний убыток -1,22% ?!?!

Такая система карОшая)правда, это вид имитации "по умолчанию" без плеча, а этот метод не имеет ничего общего с реальностью.Тут все вывешивают фоты доходностей своих систем, с коэффициентами 10+, при таких настройках, а реального в них мало. Так что я обращаю внимание только на тестирование с плечом и с методом имитации, учитывающим увеличение портфеля(как торгую я)

Я не про это. А про то, как средний убыток может быть больше в несколько раз максимального? Или я чего-то не понимаю в слове "средний"?

Фактор восстановление - Recovery Factor в велзлабе.
Равен средней прибыли деленной на максимальный убыток. Сумма лонгов и шортов по нему сходится не должна.

Вот еще.Кто в теме-поймет)

Смотреть не менее 3минут! В очках 3D !!!!!

На 3D панели ! :-)

Кстати буквально на этих выходных, занесла нелегкая в отдел панелей.
Вовсю уже толкают 3D панели. Реально проверил. Вспоминая впечатления от сказки Аватар из ИМакса на Ленинградке, то почти не хуже !

Да есть такое дело. Мне тут друг сказал, что уже 4D кинотеатры есть (с запахами). Один в америке и один где то у нас в Москве. В нашем случае - последний D - Это наверное ___---:::.... ЗАПАХ ДЕНЕГ

эта пила просто убивает все мои интрадейные скрипты

Вот уж действительно случайная величина...






::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Выделение шума \\idea by profit//
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

так тут только цунами проскочит.

сколько ещё нужно нарисовать этих разворотных свечей чтобы он наконец развернулся!?

Сам рисовал?
Биржа то стоит в это время..

это ваша стоит , наша продолжает рисовать (forts)

сегодня целый день маюсь с компом творится что то невообразимое, транзак не включается и висит , алор трэйд висит а ТСлаб работал работал и вот тебе на

Чего только не сделаешь ради фильтрации.

А результат ? :)))

За кубик по кюпюре -трейдеру на посидеть культурно..:-))
Однако на левой картинке - потоки горьких слёз..:-))
"Я так вижу.." (с)..

зачётная картинка))) , меня тоже уносит иногда но не на столько...

А вот что еще бывает......при изменении вида имитации в лабе ))) это - реал !!!))

фьюч ммвб

Наткнулся в недрах интернета вот на такой пост:
http://smart-lab.ru/blog/15491.php
Оборжаться... Народ рассуждает про то, чего сам никогда не пробовал. Самое смешное даже не это, а то, что блогер мой полный тезка. И это еще не все, на нашем форуме картинка находится в разделе "Смешные картинки". Представляете как можно беллестрировать по поводу наших серьезных тем?

P.S. Для блогера Алексей Горбунова:
Что б такой код написать в редакторе надо минут 40, а что бы его же написать на с# надо отдать неделю жизни.

Удивляет обилие некомпетентных мнений. Думаю ни один из писавших даже не смотрел лабу (напоминает советское прошлое "я тоже Солженицина не читал, но заявляю: злобная клевета наймита"))))
Ну Сухов понятно, он двигает свой продукт и в продвижении этом отстаёт.
С программистами роботопродАвцами (не путать с христопродАвцами) тоже понятно, они теряют хлеб с маслом и икрой.
но простые то трейдеры чего пишут? не потрудившись даже узнать о чём речь????
Странно, но некомпетентность и неразборчивость в средствах становятся всё более употребительны в конкурентной борьбе. Уже много раз слышал (в частности в ЛИСе) что Теслаб г-но и нестабильна, а когда показываю, что отличная прога и вполне стабильна, только не на смарткоме очень удивляются.
В общем, то ли теслаб нестабилен, то ли наоборот очень интересен , но что такое там про него писали. Как говорили классики "серебро нашли, но осадочек остался".

Скрипт о 16 кубиках, абс. комис. 30.
Принцип: удаление ренко от дневных экстремумов.
Засада с этим ренко в одном: это точка отсчёта. От разных дат разный результат. и не понятно начало отсчёта ренко надо брать на пиле/флете или наоборот на хорошем движении.
А так, казалось бы, красиво смотрится

интересая идея, а где подвох?

Подвох в точке отсчёта для ренко (описал выше).

Скрипт из 11 кубиков, 2 оптимизируемых параметра, но в очень небольших пределах.. без подвоха..
На реале пока не проверялся...

Сбер акции? Шорт по ним очень, очень! дорогое удовольствие и когда они нужны в шорт, их всегда нет у брокера)))))
Последние полгода ни копейки прибыли(((( Но согласен в одном, для акций нет лучше периода, чем 30мин. хотя кто знает, а вдруг это Грааль

Вот не обманешь тебя, соврал я насчет подвоха..
Если по честному ввести грабительскую финамовскую комиссию (40р за сделку на 1р), то наверное в убыток свалюсь...
Просто проверил идею, а под руками сбер оказался.. на фьючах конечно проверить надо..

Попробуй перестроить его исключительно на длинные позиции. А на падающем рынке "заставь" молчать. Глядишь и сработает идея. И не беда, если он весь 2008 год простоит без сделок.
З.Ы. думаю ты это знаешь, но читаешь не только ты: Акции шортят только очень!!! опытные спекулянты, делают это неохотно и только внутри дня.

Немножко поправил. Получилось опять красиво Подержу его недолго в лаборатории (с месячишко), потом проверю на счету. А до тех пор будет в разделе "весёлые картинки"

нормально на тестах, мы за вами наблюдает

Та ради Бога. лишь бы в этом скрипте засады не было. проверка таковой не выявила, но кто знает, надо подстраховаться и понаблюдать за ним.

captian, как можно описать рост индикатора ренко, ренко>ренко[i-1] не подходит?кручу, верчу...

Привет!!! Сделал как у тебя на Ренко, первый бот
Правда эквити у тебя получше :), но что-нить придумаю, прикольно получилось, сейчас буду второго думать, как ты сотворил.
у меня вышло 12 кубиков

блин, а я что-то туплю... контртренд?

Не знаю почему у тебя не подходит, у меня так всё работает (индикатор делал Ti_ru). Но если так не работает, попробуй сделать МАшку от него и её уже проверяй.
А если индикатор ренко сделан на ОЗ, тогда ничего и никак((((
Но с ренко надо вообще быть поаккуратнее, ставить небольшой рендж, не более 1000, иначе очень будет сильно влиять точка отсчёта.

Саш, без обид, я тот уже выкинул из за того что ренко требует большого ренджа, а значит зависит от начала отсчёта очень сильно и не понравились мне некоторые сделки. действительно как контр тренд получается. Но принцип там простой был: сравниваешь расстояние от дневного максимума до ренко и от дневного минимума до ренко. Кто ближе , того и тапки)))

мотиватор

Улыбатор

Красотишша, хоть распечатывай и на стенку вешай
У Питерцев вообще слабость к красным треугольникам))))) вроде даж завод такой есть (или был).

зачёт!!!!!!

Я бы его назвал "Упал - отжался..":-))

Вот до чего может довести оптимизация двух скользящих

мувингами вообще очень осторожно нужно пользоваться как и rsi :), на оптимизации красиво выглядит, на реале высока вероятность слива...

чем ни пользоваться - вероятность слива высока

Попытка автоматической подстройки скрипта под изменяющийся рынок.
Во втором квартале испытаю на реальном счету. А пока 5 бэктестов скрипта, если его запускать с ноля в начале каждого квартала.
Попытка вполне может оказаться лишь поводом для "весёлых картинок". За год картинку не даю, слишком напоминает именно "весёлую картинку".

З.Ы. Кстати интересно, кто что думает относительно характеристики состояния рынка. Я мерил средней волатильностью, какие ещё предложения?

Мы - смертны! Прибыль - бесконечна!!!

красиво то как!!! тоже хочу скрипт, что бы генерил бесконечную прибыль, желательно без всякого рынка, брокеров и провайдеров.

"граали" из моей коллекции "баянов".)))

Можно и так:


А подвох в том, что рынок должен быть такой:

Делал под заказ, комиссия учтена.
Легко обнулится и легко заработать.

Lucky7, слабый у тебя грааль получился. Вот здесь у меня настоящий граалище: http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=38499#Post38499

Это смех а не грааль вот это грааль 1 день коммисия 30
второй минутка коммисия 30
как жалко что такая красота только в лаборатории получаеся ах.

Lucky7, да, не слабо. В чем причина таких граалей, из-за чего они так срабатывают? Просто хочется понять, чтобы не попадаться на такие вот само-разводы.

1 зигзаг, фрахтал и прочие заглядывания в будующее
2 огромная разность на истории и реальным рынком
3 некоторые вещи просто не возможно реализовать в визуальном редакторе лабы.

Lucky7, прокомментируй поподробнее, плиз:

Возможно ли эту проблему решить, если задавать в формулах значения для подобных индикаторов вида close[i-1] или даже [i-2], т.е. чтобы они смотрели только на прошлое?

В чем эта разность выражается кроме проскальзывания?

Зигзаг и фракталы хороши только на истории. Они меняют собственное значение пример зигзаг или фрахтал показал вход алгоритм зашел в позицию на реальном счету через некоторое время сигнал по данным индикатора отменяется а вы сидите в позе и лося получете но на истории этой сделки не будет а в реалии да. Другой пример вы сидите в позе и ждете сигнала для выхода и тут выход нарисовался 10 баров назад то есть на истории вы выдете 10 назад а в реалии вы выйдете 10 позже сигнала и то если у вас стоит автозакрытие а если нет его вы будете лосей дальше получать. Решить с помощью close[i-1] или даже [i-2] не получится легче просто помнить что на этих индикаторах нельзя не чего сделать.

Разница в в том что на истории грааль а на реалии полный слив капитала)))

Второй день пытаюсь заполучить у Финама склееный RI, выставляю даты: от 01.01.11 до 07.04.12, на выходе получаю бред какой-то (обратите внимание на даты). Оказывается уже известно, что будет в 2028 году, хотя в свойствах скрипта снимаю полное ограничение по датам. Кто-нибудь сможет повторить, Финам - может! Или лыжи у меня не едут?

Мега баян
А где засада? индикатор смотрит в будущее

Засада в том, что сжимаете видимо тики

Нет. Засада именно в индикаторе зигзаг))) Категорически нельзя его использовать для поиска тренда, а вот для подсчёта волн или расстояния между ними самое оно.
делал вспомогательный скрипт для замера волн и просто прикрепил входы/выходы для смеха ради)))))

а, зигзаг, тогда да

Кстати почему когда сжимаешь тики, всегда зарабатываешь?

На тему " Горе от ума"
масштаб 10%

результат хоть есть?

спасибо, что перенесли картинку. Реала еще не было. но миллион сделок за 9 месяцев гоняет и не виснет!

У меня вот таки есть веселые картинки.
Краткие пояснения. Фьюч РТС. Начальный депозит 16600 пунктов или 10 000 рублей или ГО на 1 контракт. В реале при ГО меньше 10 р. торгую как на 10. (котлету делю на 10 т.р. - получаю лоты). Реинвест делается 1 раз в день. Макс просадка в 10350 п.п. - только в один год 2008, остальные года не больше 7500 или около 40%. С октября 2012 года идет боковик в профите в связи с уменьшением волы. После Кипра снова выхожу по профиту на медиану.

А в чем весёлость?

Веселье в том, что как только скрипт настроил, проработал, упростил, вывел в работу, профит сразу в боковик. Как может все расти с 2005 года, а в самый нужный момент НЕТ?

К сожалению это не частный случай, а закономерность. Рынок очень изменчив и сопротивляется нам, трейдерам, как организм инфекции

Демо счет Alfa bot один день. Вот красота почти 5000 пунктов 1 лотом за дневную торговую сесию))) (комиссия завышена по расчетам 10(купил продал 2р + брокер купил продал2р=4 шаг цены 6р)на круг а так на демо примерно 15-20 на круг) На лаборатории прибыль улетает в космос))) Кто желает проверить на реальном счету прошу в личку естественно с отказом от претензий если будет в минус. С меня на месяц контейнер. Связные заявки обязательно! желательно плаза 2))) Можно выкинуть алгоритм(без оптимизации к тслаб) в массы но пожалеем тех. поддержу ведь их задача отписки писать)))) Торговал руками через квик привод сильно устаешь бот совсем другое дело)))

BlackMagic, а какая емкость стратегии, сколько лотов потянет? Какой таймфрем в лабе - тики, сек.? И сколько сделок в день?

нет 1 лот сколько хочешь столько и берешь тупо на 10 пунктов поменял и все или на 1 секунду тайм фрейм вариантов миллион и контейнеров столько же))) каждый окажется в прибыли)))) есть ограничения конечно ))

С Робойстроя нашел такой комментарий по HFT:
Заключение
HFT-трейдинг – это интересная и, по всей видимости, прибыльная тема. Другой вопрос состоит в том, как качественно реализовать такого робота и сколько ресурсов в это надо вложить. Если Вы решите заняться этой темой, то для начала посчитайте затраты даже не на создание и развитие, а на поддержание данного проекта – виртуальный или выделенный сервер, доступ к шлюзу, брокерские услуги. В зависимости от набора ценник будет начинаться от 15 000 -20 000 руб. (виртуальный сервер 5 000 руб., доступ к шлюзу PLAZA II – 5 000 руб., фиксированная оплата брокерских услуг 5 000 – 10 000 руб) и уходить в космос. Теперь оцените, какой должен быть доход, чтобы окупать все издержки, технические сбои и еще приносить прибыль!

Ладно рассуди 1000 делок и по рублю ты снял +1000 в день плохо?
Пусть дальше катают эту вату! Это неудачники которые ноют.
Мне тоже говорили что ты алгоритм который 2000% в год не сделаешь путь был трудный но я сделал и на этом форуме я не один который сделал.))))
Плаза 2 делаешь из оперативки жесткий диск туда бросаешь тслаб и все причиндалы к ней и все висит на уровне процессора и плаза 2 скорость просто фантастика.

То, что сделать бота можно в лабе, вопросов не вызывает. Вопросы всегда вызывает реальная работа такого (лабовского) бота. Нужна РЕАЛ трансляция.

тут ребята тех поддержку надо не то что спрашивать а заставлять делать правильно а не как что придумал кто то!(ведь это реальные деньги!)
Если так придумано криво это должно большими буквами написано что это работает так и не будет работать на этом брокере а будет работать на другом и т.д Я так то понимаю что их беспокоит слив счетов юзеров на этих мелочах. Детальное описание должно быть.
Тест на истории не должен отличатся от реала!(НУ КРОМЕ КОГДА ПО ВИНЕ ЮЗЕРА заглядывания в будующее и зигзагов, фракталов и т.д)

Хочешь В личку skype добавляй посмори.

вот здесь, можно по подробнее? методика, софт, реально делал ли?

Висит на процессоре если процессор intel начиная с i5 первого поколения и выше где чипсет встроен в процессор. Да и так прирост производительности будет так как нет механических частей. SSD не такой быстрый.
Ram disk до 4гб. Ручками задаешь место хранения на все причиндалы от лабы и все(ниже написал). Даже очень сложные алгоритмы пересчитываются намного быстрее да жесткий диск будет жить дольше циклов перезаписи в оперативной памяти в сотни раз больше любого носителя данных. Все побежали в магазин за оперативкой.))))

В принципе, можно средствами ОС сделать линк в эту папку и переместить реальное хранение в другое место.
http://www.ithowto.ru/475-primer-primeneniya-simvolnyx-ssylok-v-windows-7.html

ram disk бывает брыкается и диск удаляется необходимо периодически делать копию диска!

так рам диск виндовый или сторонний софт. и если найдешь дай ссылку на пост с переносом файла.

и почему i5 ? ram disk используется и на компах наиная с 386го (если память мне не изменяет).

http://memory.dataram.com/products-and-services/software/ramdisk
FreeWare До 4 гигабайт.
В принципе, можно средствами ОС сделать линк в эту папку и переместить реальное хранение в другое место.
http://www.ithowto.ru/475-primer-primeneniya-simvolnyx-ssylok-v-windows-7.html

ram disk бывает брыкается и диск удаляется необходимо периодически делать копию диска!

тоже вопрос вытекающий от сюда: увеличится ли скорость оптимизации при использовании ram disk?

Это решение не для 2 сколзящих средних! Это решение вопроса записи и чтения данных на маленьком тайм фрейме или онлайн.
Допустим работа в стакане лимитными заявками блоки чтение записи стакана уже есть спасибо 777.
на оптимизацию скорей всего не повлияет.
На оптимизацию повлияет ай7 ну или многопроцессорная серверная машина хотя от оптимизации толку мало рынок все время меняется)))


На 386го не было поддержки оперативной памяти до 16 гб)
Надо и на запись выделить оперативки и на систему оставить и т.д

ram disk бывает брыкается и диск удаляется необходимо периодически делать копию диска!

500 баров 1 лот комиссия 20 на круг.

Не очень понятно в чём тут засада.
Если вы нащупали грааль, приступайте к обогащению
Если знаете, что есть засада и работать на счету не будет, расскажите, любопытно.

Бот работает на демо счете скрин оттуда.
Много мелочей неприятных всяких бот скорей всего будет переписан в квик qpile проще и дешевле так как есть мелочи которые не решаемы на данной платформе для моего бюджета. Смотрим красивые картинки и наслаждаемся зелёными холмами.)))

Ну бот на демосчёте это действительно весёлые картинки. А вот протестировав на исторических данных в текстовом формате можно получить картинку, близкую к реальности.

Можно по подробней? Я боюсь мне гидра только поможет или есть другие варианты?.

Что именно подробнее? и помощи какой гидры вы опасаетесь?

А вот протестировав на исторических данных в текстовом формате можно получить картинку, близкую к реальности.

Можно по подробней?

Я боюсь мне гидра только поможет или есть другие варианты?.
Гидра записывает стакан на си шарп.

На истории затестировать проблем нет но есть один момент как узнать что твоя лимитная заявка исполнилась? В лаборатории любое касание ценой лимитной заявки 100% исполнение в реальности далеко не так и поэтому от расчетов в лаборатории и реала огромная разница я писал предложение как это поправить но это не интересно не кому. Мне было очень интересно когда реальный счет слился.)))

Тут я вряд ли что помогу или подскажу. Я работаю среднесрочные стратегии и если и использую лимитки, то с большим проскальзыванием. Думаю надо поспрашивать на форуме в отдельной ветке. Может кто подскажет из тех кто работает "скорострельные" стратегии на лимитных заявках.

Вот так закрывает фьючерс брокер

Вчерась торговля шла вроде по нему. В чем суть картинки?

в частоколе....хотя источник текстовый, может и в брокере

Ну так это нормально. Все знали цену исполнеия к обеду, сделки шли в пределах спреда туда сюда. Вот и получили частокол.

Ок..

Есть скрипт, торгующий на реале Si 1 год. Задался целью деверсифицировать портфель, создав несколько его копий с разными параметрами, разными фильтрами, но с прежней и единой логикой. В итоге получилось 8 ботов.
Затем встал вопрос анализа общей эквити, и т.к. TS lab не дает это сделать нормальным способом (8 одинаковых источников умножат "bay & hold" на 8), пришлось лепить вот это чудо))) Уж точно веселая картинка)))
Вышло: 1 источник; вход 0,125 контракта, комиссия 0,375п
Гемморно конечно, но информативно. И самое главное - просадки уменьшились и эквити выровнялась. Но в реал запускать буду отдельно каждый, т.к. единый с его 340 кубиками много кушает оперативки на пересчетах

[/URL]

жизни утверждаюшая , прочтешь число и жить хочется!

О да! надо стремится к таким цифрам))))

эти цифири уже не для тслаба и даже не для биржи

почти мульён дневной комиссии , это какой же мегаробот там колбасит по 2рубчика то!

5 миллиардов?.. Вполне для биржи
На счет ТсЛаба не скажу, не мой уровень:)

не для спекуляций я имел ввиду . Во всяком случае не так как показано.