Всталю и я своё мнение.
а зачем вводить эмуляцию проскальзывания? есть же относительная комиссия ставишь побольше и всё.
На счёт своей жизни скрипта лабороторного от торгующего
я не соглашусь. Если скрипт написан правильно он и торгует по заданому алгоритму +-проскальзывание(скользнуть может и в вашу сторону).
Но я писал ранее о проблеме подгонки в скрипте. Происходит это когда задано несколько условий для выхода из позиции. Т.е допустим тэйкпроф и стоплосс.
Лаборотория в некоторых случаях игнорирует сигнал выхода по стоплоссу.
В реале же игнорирования не происходит и скрипт кроет позу стоплоссом а в лаборотории рисуется в итоге выход по тэйкпроф и следовательно якобы положительный результат.
Т.е скрипт с 2мя выходами и более не правильный в принципе.

было бы наверное првильным в логической формуле описать оба условия
если условие А то выход если условие Б то выход
и присоединить лог. формулу к одному выходу по рынку
но как это сделать я что то не сообразил.

Когда есть одновременно стоп-лосс и тейк-профит TSLab не может выставить одновременно обе заявки сразу, выставляет одну, наиболее близкую к текущей цене. Сделано это, что бы гарантировать не возможность двойного выхода. Если бы Транзак поддерживал связанные заявки, то их можно было бы выставлять обе сразу.
Однако в российских системах такого нет торгующих на биржах, ни в одной. Знаю только такое есть в OnlineBroker у ВТБ на Форекс.

Сейчас мой скрипт с двумя выходами в лаборотории показывает хороший результат
НО даже если допустить что так или иначе будут работать оба выхода скрипт станет убыточным.
И я боюсь у парня та же проблема но он ещё этого не понял.

Не много не пойму в чём проблема.Я гонял его и на секундах и даже на тиках пару дней и всё ложные срабатывания мы вроде бы удалили.Осталось только условие закрытия на следующем баре если вам мешает тейкпрофит вы отодвиньте его подальше от первого условия и он будет вам иногда даже улучшать профит.А первое условие чётко срабатывает если бар закрылся на заданной цене сразу заявка выставляется в по рынку начиная с минуток я думаю почти без погрешности.Может у вас старая инфа,мы это выправляли в конце прошлой недели кажись.

Если я правильно понял объяснения, то, думаю, это можно решить, используя более короткие периоды баров. Если скрипт заточен на получасовые, можно запускать скрипт на 1-5 минутках, а в скрипте сжимать их до получасовых, затем обрабатывать. Тогда скрипт будет запускаться чаще, и переставление заявок с тейк-профита на стоп-лосс и обратно будет происходить динамичнее. Короче, задача сводится к подбору такого интервала, при котором высота свечи будет заметно меньше расстояний между стопом и тейк-профитом.

А кто-нибудь реализовал в скрипте докупалку? Как это сделать без нагромождения блоков покупки и главное, как это в нужный момент разом закрыть? Никак не пойму как сделать так : срабатывает настрадамус и открывается лонг, цена растет на какое-то количество пунктов, докупаются еще лоты, как бы так переместить лося, который высчитывается из средней стоимости двух покупок и в случае срабатывания закрывает все что купилось? Создатели, хелп!

Такое пока не возможно. Можно только открыть еще одну позицию, а цену закрытия им считать одинаково, тогда они закроются вместе.

а можно ли прооптимизировать скрипт по времени работы?
Тестил както мтс которая только до обеда зарабатывала, пока движения резкие идут, а после обеда сливала...

Можно ввести два параметра-константы время работы от и до. Встроить их в условия открытия позиции и оптимизировать.

Есть вопрос.В данный момент параметры оптимизации по скользящим средним MACD зажаты в рамках 1-50.Как сделать так что бы было 1-200 например.?

В закладке оптимизация таблица параметров. Там строчки% мин, макс, шаг. дабл-клик в ячейку позволяет это менять.

Уже разобрался сам.

Спасибо!

помогите, пожалуйста, создать трэйлинг стоп для короткой позиции... для лонга сделал, для шорта никак...
и еще вопрос... можно ли сделать, чтобы трэйлинг стоп шел не за max(min), а за ценой закрытия бара?
вот мой алгоритм, чтоб проще было разобраться

Вот исправленный скрипт

спасибо огромное) теперь работает все как надо...

В оптимизации скриптов надо выставить параметр дополнительный-количество сделок от 10-30 допустим.Это возможно?

Комрады, подскажите, пожалуйста, как в скрипте сваять открытие и закрытие по достижению комплексом индикаторов определённых значений, с обязательным совпадением заданных условий.

Nektodron, если я правильно понял, блоки "ОткПозЕслБол/Мен" и "Закрытие по stop-loss" размещают ордер исходя из условия на следующий бар, т. е. если на API:
source.Positions.BuyIfGreater(i+1, 1, условие, "LE");
le.CloseAtStop(i+1, условие, "LX");
Как сделать в визуальном редакторе, чтобы эти блоки выставляли ордер при открытии на текущий бар, т. е.:
source.Positions.BuyIfGreater( i , 1, условие, "LE");
le.CloseAtStop( i , условие, "LX");