Не, вооще всё не так.
Волатильность читаю с Алора(эта проблема есть на транзаке), передает исправно. ТсЛаб ее то же видит. С этим вопросов вообще никаких. Проблема в другом.
Несколько Скриптов записывают в файлы, данные FinInfo с нескольких источников, каждый свой.
Далее Один скрипт из нескольких файлов читает данные для нескольких источников.(put call нескольких страйков)
В каждый момент времени волатильность для одного страйка должна быть равна как для Put так и для Call.
Но если на одном страйке у put была сделка, а в этот момент у call того же страйка не было сделки, то волатильность у них станет разная.
Вопрос временно решается добавлением очень ликвидного инструмента в каждый из скриптов, которые записывают данные в файлы. Что сильно грузит систему.
В итоге проблема как раз в пересчете. Нужен пересчет временной, не зависящий от сделок на рынке.

P/S/ Пересчет пок/прод не помогут, ибо наши опционы - это наши опционы, у нас и за два часа может не быть никакого движения в стакане по одному из инструментов одного страйка.