По мере того, как на рынке (год за годом) становится все труднее торговать, все важнее становятся и новые инструменты-индикаторы, дающие трейдеру новые преимущества.

Одним из таких "индикаторов" является "вертикальное" отображение прошедших торгов - Маркет Профиль. Сам по-себе этот инструмент создан давно, а сейчас самые продвинутые терминалы дают трейдерам его продвинутые разновидности (увы российских терминалов тут нет - один только Смарттрейд с недо-профилем). У этих индикаторов разные названия VOLFIX, FootPrint и так далее (ибо Market Profile это трейдмарк CBOT), но смысл у всех почти один - совместить на обычном графике (свечи или бары) данные объёмов, прошедшие внутри отображаемого таймфрейма по каждому пункту цены (или "почти по каждому").

Я прикреплю два примера - "черный" простой и "белый" понавороченней.

Черный это минутные бары, обединеные красными прямоугольниками в "пятиминутные". Объединение само по себе не обязательно, важно, что внутри минутных столбиков цифрами показывается - сколько лотов прошло по каждой цене, и красным выделен максимум. Так мы видим внутриминутные (а на часовом таймфрейме и внутричасовые) поддержки-сопротивления. Если знать как всё это трактовать - это ОЧЕНЬ важное преимущество для трейдера перед теми, кто такую картинку не видит.

Мне кажется, закодировать такой индикатор - не сложно. Надо всего лишь запоминать тиковые объёмы в правильно организованном массиве. Очень важный момент - эти объемы не должны "забываться" при закрытии терминала. Т.е. их надо хранить в файлах среди терминальных датабаз, потому что запросить от брокера их скорее всего нельзя. Ну или можно, (вот в Смарте тиковый график и его объёмы открывается на несколько в прошлое), но "за недавно". А для нормальной торговли надо, что бы всё расчитанное сегодня было видно и завтра и послезавтра.

Ничего подобного на российском рынке в терминалах пока нет (я не прав? скажите у кого есть? или можно как-то сделать плагином в Метасе\Велсе\Амиброкере?).

Кластерный анализ Смарттрейда - это далекоооо не то, про Квик и речи нет. Единственный способ увидеть то, что я привожу на картинках - подписаться у некоторых брокеров на терминалы западной разработки за очень большие деньги. CQG в Айтиинвесте просит 700 долларов в месяц (но даже там, кажется, нормального Volfix нет). А черный скриншот я увидел по ссылке в чате (на нем наш любимый RTS-фьюч 29 марта 2010 года),и там же услышал, что его можно использовать на FORTSe, если платить "больше 600 евро в месяц".

Как Вы понимаете, если Tslab добавит в свой терминал аналогичный Volfix-у (он на черном скриншоте) режим отображения торгов - это будет очень серьезное конкурентное преимущество перед другими терминалами.

Я подчеркну главное: 1 - это (по моему) не сложно для кодирования. 2 - этого практически ни у кого нет (а значит можно подчеркивать в рекламе). 3 - это по настоящему полезно для трейдинга на самых разных таймфреймах.


P.S. На белом скриншоте - FootPrint подключаемый за отдельные деньги к NinjaTrader. Он чуть сложнее, поскольку кроме того, что делает Volfix еще и запоминает какие тики прошли по ценам бида, а какие по Аску. И цветом показывает их внутри бара. На картнке пояснения по интерпретации - человек увидел на получасовом баре сильное (по объёму) сопротивление, дождался на следующем баре что цена его не пробила а отошла вверх - и стал в лонг. Какой терминал для росс.рынка такое может показать? Никакой. Бери CQG у айти, плати 700 в месяц и пялься на его TrendFlow (гораздо худший ФутПринта).

Интересно, что для терминала OEC есть демо-версия фунтпринта, которая не запоминает свои собственные данные. Т.е. после каждого запуска терминала футпринт строится с момента подключения к брокеру. А что было вчера - не видно. Для обучения (а ведь демо - для обучения предлагают) - совершенно бесполезная вещь....

Сделать можно все что угодно, вопрос зачем ?

1. Первая проблема. Это история стаканов. Запись стаканов можно сделать на локальную машину.
Сколько это займет места - вопрос открытый.
2. Вторая. Вытекает из 1 пункта. Хистори сервер стаканов. При обрыве связи пропуски должны будут восстановиться.
Сделать подобный хистори сервер та еще задачка.
3. Самый главный пункт, формализация алгоритма торговли по этому индикатору и возможность обсчитать его на истории.

1 и 2 пунктом на первое время можно пренебречь. Есть ли описание алгоритма торговли для тестинга на Демо ?

Это похоже на оцифровку аналогового графика.По любому это придёт на смену традиционным японским свечам и барам.Это не индикатор мне кажется-это цифровой график с элементами индикации.
Продвинутая вещь.

Нет-нет! - никаких стаканов для таких индикаторов не надо!!! Для черного скриншота надо принимать только ленту "все сделки". И из тиковых данных составлять минутные столбики, располагая на уровнях цен суммарные объёмы тиков, прошедшие по этой цене. Запоминать и хранить на машине клиента можно уже сложенные в минутные бары цифры, хотя лучше конечно, дать клиенту настройку - захотел сохраняй все тики, захотел - не сохраняй.

Лично у меня готовой кибер-стратегии нет, хотя я могу вам прислать пяти-меговый рар-архив с ворд-документом, где скриншоты из МаркетДельты коментируются на русском с кратким описанием - что там видно и что надо делать. Но сразу скажу, что МаркетДельта это ГОРАЗДО более продвинутый продукт чем черный Volfix.

МаркетДельта кроме тиков запоминает - какие прошли по Бид а какие по Аск, и хранит их в своих базах отдельно. Но кстати - даже МаркетДельте НЕ НАДО СТАКАНОВ и тем более их истории. Только тики разделенные на две группы - эти по bid эти по аску.

МаркетДельта (и FootPrint) это очень круто, но я Вас прошу начать с простого черного скриншота, сделав конкурента http://www.volfix.net/ru/ Назвать его Вам придется по другому (устройте конкурс на форуме), но зато продавая за медные деньги (а поначалу может и беплатно) Вы притянете новых клиентов. Которым уже можно будет предложить за дополнительные деньги дополнительный срез объёмов - разделенных по спросу\предложению (и тут Вы вторгнетесь на поляну МаркетДельты).

А стратегии для МТС... самая простая - "пробой уровня" объёма. Посмотрите на черной картинке - там последующие бары часто имеют большОй объём рядом с красным максимумом прошлого бара. Это рынок сопротивлялся или активно торговался, и иногда отскакивал от старого максимума, а иногда пробивал и пер дальше. Частично такую особенность можно увидеть в Смарттрейде на кластерном анализе (но плохо - очень многое размоется замажется)...

P.S. Разве TSLab стоит сосредотачиваться только на средствах для МТС ? Я вот на компе имею уже три программы для ТА и нигде не могу запустить 1 - нормальный классический МаркетПрофиль. 2 - хороший VolumeProfile (Амиброкер как и Смарттрейд растягивает в своем Volume-профиле объём на весь range бара. А надо точную разбивку по ценам. 3 - аналог МаркетДельта\FootPrint
по ценам.

Р.P.S. Да, я не сказал зачем. Я торгую на ФОРТСе с января 2008, быстрый интрадей и скальпинг. И до октября 2009 у меня был стабильный ежемесячный заработок. А теперь нету... И не только у меня - http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?t=17223&topicdays=0&postorder=asc&start=0 Но вот я на днях увидел сделки человека (и выслушал его коментарии), торгующего без индикаторов только по Volfix и был просто в шоке - в то же время на том же фьючерсе, где я бился с одним лотом за копейки, он без единой убыточной "работал десяткой". Вобщем - это надо. А аналог МаркетДельты это же будет "ну вабще...".

Р.Р.P.S. ну вон уже и Леха-майтрейд в блоге выкладывает скриншоты Volfix. Ребята - Вам точно надо сделать аналог для российских трейдеров.

Разбейте ваш архив на части по 2.5 мега и выложете сюда. Будем смотреть разбираться.

А почему кластерный анализ в Смарттрейде это не то?

И еще вопрос по volfix - если он такой замечательный, почему вы его не используете?

Добрый день!
Хотел узнать по поводу ввода новых(старых) индикаторов. В TSlab отсутствуют десятки классических стохастиков к примеру trix stochpvt ultimat и т.д.. Подскажите пожалуйста, стоит сейчас ломать голову и программить самому. Либо Эти индикаторы появятся в следующей верстке программы ?
Заранее огромное спасибо!

Добрый времени суток !вот пытаюсь перевести пару индюков через шарп девелопер переделать с велс лаба 5 неполучается !это класические пару индюков AroonDown и AronnUp!

Вот коды может кто сумеет !вот ссылка на AroonDown
http://www2.wealth-lab.com/WL5Wiki/AroonDown.ashx

и Вот ссылка на AronnUp
http://www2.wealth-lab.com/WL5Wiki/AroonUp.ashx
Если разрабочики возьмутся !то пусть добавят в ТсЛаб



и есщё есть прозьба сделать пару индюков для пользовских мама и fama

вот ссылка на мама
http://www2.wealth-lab.com/WL5Wiki/MAMA.ashx

ссылка на FAMA
http://www2.wealth-lab.com/WL5Wiki/FAMA.ashx

PS:ЗДЕЛАЙТЕ плз очень надо !мж кто возьмётся !для визуалки очень надо !

TRIX, TEMA, MAMA, FAMA, AroonUp, AronnDown внесены в лист задач. Будут сделаны.

Надо, чтобы уровни индикаторов можно было задавать в редакторе. Например - 30,70 для РСИ, 80,20 для стохастика и т.п.

Вот он. С "лекарством". То ж считаю хорошая весчь!

Энди, ответьте, пожалуйста. Если Я Вам пришлю индикатор, написанный на MQL4, Вы сможете его переписать для TSLab? Здесь код размещать не вижу смысла - слишком много места займет.

Какой индик ?
Сделать можно все, вопрос зачем ?

Индикатор дивергенции.

Файл с телом индика на MQL4 к посту прикрепляйте, будем смотреть.

Первое и самое главное. Индикаторы вы можете делать сами при помощи API. Все для этого есть.

Второе. Кто это сам не может ( не хочет ), по мере сил будем делать заказы, но они должны быть разумны. Делать будем по остаточному признаку. На первом плане развитие самой программы, на остальных все остальные бантики.

3. Как будет время, поставлю ваш вариант NinjaTrader и постараюсь понять Footprint. Будем делать мы это или нет, станет ясно после исследования. Так же остается вопрос открытым, вам этот индикатор нужен для торговли "с рук", либо есть идеи по написанию автомата под него ?

Это VladimirN пост написал. Его тема была. С этого индюка этот пост начался. А я порылся в ниндзе(это прога торговли) и нашел тот самый индикатор, принты которого vladimirn в первом сообщении и прекрипил. Вот! То есть мое письмо(посмотрите) оно Владимиру адресовано, а не Вам. Но при этом это очень хорошо, что Вы обратили на мое письмо внимание! Т.к. это не просто индикатор! Это даже не система торговли! Это новое мировозрение тренда! И как следствие это наши и Ваши конечно, как программистов, деньги! На нашем рынке, а не на каком нибудь шанхайском!

Мы выделим время на изучение этого. Коль занялись робото-торговлей, конкурентов надо знать в лицо :-)

Главный Ваш конкурент - Метаквотес. Они запускают Метатрейдер 5 и обещают его подстроить для биржи.

Да. Достойные ребята. Мы знаем :-)

Я буду с интересом наблюдать за процессом выхода на реальный брокерский рынок РФ Метаквотесов.