Идем по барам, запоминаем самое максимальное значение. Можно с помощью отклонения, например отклонение больше заданной величины, пока оно больше ищем максимум цены.
Отклонение возвращается в пределы нормраспр и снова выскакивает, находим вторую точку, меньшую первой. Соединяем - линия тренда вниз. Тоже самое тока обратно для линии по минимумам вверх.
Тоже не пойдет. Таким образом можно найти некую линию, но это будет не классическая линия тренда, построенного по минимумам или максимумам.
Блин, а как это периода нет, т.е. смотрим весь график целиком?
Все равно расстояние от двух точек как то должно регламентироваться? Иначе линия будет постоянно "скакать". Ну если смотреть из призмы распределения случвеличины, то в данном случае период отклонения следует рассматривать, как точность, а не как случайная выборка.
Да весь график. Непрерывно (на каждом новом баре) скакать линия тренда не будет. Она будет оставаться неизменной пока выполняется некое условие. Теорвер и мат статистику я не использовал, допуск конечно есть, но он не на основе стандартного отклонения и т.п.
Предыдущий топик
К началу
