Скрипт "работает" на фьюче РТС, таймфрейм 15 и 60 минут.Проскальзывание в круг 100 п.п.Оптимизация на периоде с 2008-2010, потом прогон на 2011 г.Ну в общем кто что может сказать хорошего.Важна критика знающих людей может что подтянуть и возможно как скрипт будет себя вести на реале по прогнозам.

интересный результат , но я бы счел его не совсем удовлетворительным ввиду просадки на обоих графиках в начале во 2м-4м месяцах. ихмо он спускает при отсутствии долгого тренда

не знаю логику скрипта, но по отчетам все нормально смотрится, особенно 15 минутка, нужно вооружиться правильным мани менеджментом, терпением и ждать устойчивых трендов(11 год на них не богат был)...

47 сделок на 15М и 77 на часовом за один и тот же период времени на одном и том же инструменте?
Имхо что-то фальшивит в этой консерватории.. логики нет.

Малое кол. сделок для достоверности результата

На первый взгляд, скрипт не плох. Показатели на уровне.
Количество сделок в год удовлетворительно, но надо бы увидеть за весь тестируемый период характеристики системы, как изменилась эквити после оптимизации.
Для такого таймфрейма и такого количества сделок, на мой вгляд, присутствует физически некомфортная просадка чуть ли не в 20000п. на часовиках, т.е. на все плечи грузиться опасно. На 15минутках скрипт даже выглядет приятнее, но смущает падение сделок с уменьшенным таймфреймом (как указал usas), да и количество сделок напрягает (Frend).
Может прийти в голову поставить еще один фильтр, однако, при дальнейшей фильтрации для уменьшения убыточных сделок (уменьшения просадки) количество сделок будет неуклонно сокращаться.
Итак, хотелось бы увидеть результаты за весь период бектестинга (а именно, количество сделок, просадка и общая кривая эквити) для дальнейшего анализа.
Удачи!

День добрый друзья!!!
Если можно пришлите вкладку "Сделки"

и параллельно вопрос к "ePirate" (и сведущим) что такое эквити?
.." как изменилась эквити после оптимизации"

to Avgust2047
Эквити - кривая доходности.