В основе скрипта лежат принципы стратегии Ларри Вильямса.
Таймфрейм 30 минут.
Инструмент - фьючерс РТС.
Индикаторы не используются.
Тест проходил 1 лотом.
Комиссия 30(за круг 60)


Если кого-то заинтересовало, можно написать на почтовый ящик tradeks@yandex.ru

че-то не очень, народ по 50 млн пункт с этим же кол-вом сделок на этой же истории делает и за так раздает на форуме ...

777..))это точно,плюс как минимум надо все позы овернайт вычесть,что-бы небыло гэпов и переносы через праздники.В 2009-2010 гг.любая бумага росла в цене,даже туалетная.Интересно бы посмотреть на его доходность на затяжном падающем рынке.

ну, не впечатляеть

и рубля не дам

Ну что касается 50 млн пунктов. Но это представляется просто фантастикой. При 100% выйгрышных сделках прибыль в одной должна составлять не менее 35715 пунктов с одного контракта(что просто абсурд). Надо смотреть с какими настройками человек добился такого результата. Была ли это переоптимизация или же он просто поставил на реинвестирование.
Если данный скрипт поставить на реинвестирование, то мы тоже получим 54млн пунктов прибыли. Что касается затяжного падения на рынке, то априори рынок растущий. А выборка за 6 лет представляется полной в ней есть и падения и рост и боковик).
Никто не говорит, что это грааль. Просто идея переведенная в алгоритм.

Позиция переносится на следующий день?

Да. Позиция переносится. Это не интрадей.

Тогда, абсолютную комиссию нужно увеличить, минимум до 150 пунктов на круг. Я около года торгую внутри дня до 100 коней и среднее проскальзывание около 100 пунктов на круг.

Ну если говорить о проскальзывании, то оно может быть как в нашу так и не в нашу сторону. Оно случайно. И с математической точки зрения стремиться к нулю. Ну это я так думаю, в теории, что касается практики, то там все против нас.
Графики с комиссией 150 на круг.
При комиссии 250( 500 на круг), график доходности колеблется около 0, но не льет. Хотя комиссия 500 на круг это уже перебор на мой взгляд)

Здравствуйте! Интересная система.
Сколько оптимизируемых параметров? На каком периоде проходила оптимизация, а на каком периоде out-of-sample тестирование?
Если без переоптимизации поменять бумагу (допустим, на фьючерс Сбербанка), эквити останется зеленой?
Какова цена? (можно в личку). Что в коробке? Система с открытыми кодами, или контейнер?

А можно поинтересоваться, где и когда это раздавались скрипты по 50 лямов? Ну те, которые не "зигзагом" деланые?

Тоже можно инфу подробнее в личку? И тест за 11 год плз.

В системе 2 оптимизационных параметра и размер стопа, который также оптимизируются(индикаторов нет).
В первом скрине оптимизация проходила на всем периоде с 2006 по 2011. Далее будут выложены скрины в которых оптимизация будет проводиться с 2006 по 2010г. Полученные результаты просто подставлены в 2011год.
Если в скрипт подставлять другие фьючерсы, то придется менять стопы(т.к размер стопа для интекса РТС не подойдет к фьючерсу сбербанка или газпрома). Комиссия была также изменена. Для сбербанка 10, для газпрома 20, для ГМК 15.
Данный скрипт все же больше подходит для РТС.

Ещё два вопроса. Какой установлен "Начальный депозит"? Есть ли входы или выходы внутри первой свечи дня, точнее в первые пару тройку минут?

Начальный депозит - 1 лот по умолчанию(понятно как тслаб считает фьючи).Входы возможны на первой свечке, выходы нет. Вообще конечно можно сделать по-разному. Картина координально не меняется.

Проверьте личку.

Для потенциальных покупателей.
Я сегодня купил этот скрипт. Все честно. Письмо с контейнером пришло в течение получаса после оплаты. Прибыльный он или нет покажет рынок

Ждем результов!

Результаты для акции Сбербанка.
В первом варианте торговля 1 лотом, комиссия 0,04%.
Во втором торговля 100 лотами, комиссия 0,04%, но не менее 35 рублей.

подскажи что там с историческими данными по сберу? скачал с финама и в середине 07 года у меня на всех графиках бросок в низ. в данных тоже переход порядка. такое ощущение что до этого лот составлял 100 акций а после 10 акций.

Так и есть.

а как выровнять данные?

Очевидно в текстовике.

предельно логично...

Там до середины 2007 года цена на сбер была совсем другого порядка. В результате дробления (18.07.2007 года) каждая обыкновенная акция номинальной стоимостью 3000 рублей была конвертирована в 1000 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 3 рубля. Рыночная стоимость акций изменилась пропорционально их дроблению.
Я тестил с августа 2007 года.

тупо отнять нолик или два от цены будет не правельно?

Поделить на 1000. Я так думаю...