Описание: индикатор позволяет разделить объем, проторгованный на свече, на бычий и медвежий, то есть объем, инициатором которого были продавцы и покупатели. Принцип тот же, что и у кубика Bid/Ask Footprint, с тем лишь отличием, что здесь эти данные можно использовать в личных корыстных целях

В качестве источника подойдет либо поток данных от брокера (в том числе и кешированный), либо тиковая история (например, с сервера Финама). Интервал можно выставлять любой, скрипт сам просчитает и разделит объемы сделок, прошедших на этой свечке.

Установка: положить файл BidAskVolumeKyb.dll в папку c:\Program Files\TSLab\Handlers\
Если ее нет, то создать

Если будут замечания по работе, то пишите здесь, поправлю что смогу.

Пишет ошибку индекса.

Странно, а на чем тестируете?

Ну я особо не тестировал. Просто подгрузил в существующий скрипт оба блока. С первым пересчетом вернулась ошибка: Индекс за пределами диапазона в блоке "таком-то". На RIH2.

минутный график был.

я имею в виду на каком коннекторе? или может на текстовой истории?
попробуйте в чистый скрипт воткнуть
И какая версия программы?

Версия проги то тут причем ?
1.1.21.47 на алоре и 1.1.22.23 на транзаке
и там и там у меня картинка одинаковая, пример прикладываю.
До этого в рабочий скрипт подгружал(транзак), там ошибка вылезла только на пересчете.
В лабе вылезает при F5.
Если не разберетесь, я попозже код посмотрю что-там не так.

я понял в чем ошибка, он ругается, когда нет данных в истории для расчета. Подумаю как обойти

Спасибо мощная вещь. а как медвежий сделать с отрицательным значением?

Перезалил (версия 0.2). Теперь, если сделок в баре нет, возвращает ноли

Спасибо, загрузил. Но вот у меня показывает странные пробелы в течении сессии? что это?

скорее всего просто нет истории по сделкам. Но на всякий случай, выведи этот отрезок в виде тиков на график. Если тики есть, значит мой косяк )

Поскольку не программист я, то не понимаю, какой истории может не хватать по сделкам? Это смарткомовские данные в лаборатории. программа включена всю сессию и каждый день (набираю историю по тикбарам).
На тикбарах там вообще объём показывает только последние неск. часов...
Что делать, ума не приложу.... а так хотелось такой вот "отделитель".

смотри, выбери кусок истории, на котором объемы равны нулю. Поставь ограничители по времени, интервал поставь в 1 тик. А мой индикатор удали. Сделай пересчет. Если тики появятся на тех местах, где были пропуски, то скажи.

Скорее всего я понял: Надо либо копить историю тиков или скачивать тики с финама и из них уже что то лепить.... Потому что индикатор видно только за неск. дней.

В общем разобрался. Я тестировал на кэше Транзака, все нормально.
Прогнал на кэше смарткома, такие же пропуски в тех местах, где коннектор был подключен (тиков там нет). Следовательно, потеряна тиковая история куда-то. Кого ругать не знаю )
С моей стороны все чисто

Да, как вариант, можно брать кусок истории из текстового файла, а данные за текущий день брать из реалтайма.
Индикатор показывает данные только там, где есть тиковая история. Если ее нет, то будет ноль, хотя график и объем будет отображаться нормально.


Извиняюсь, не заметил вопроса. Просто прицепить промежуточную формулу, где умножить на -1, а на график вывести значение формулы

Я тоже не знаю кого ругать, но действительно, тиковая история пропадает время от времени. И закономерности её пропадения понять не могу, даже на постоянно включённом тикбаровом скрипте.
По любому спасибо большое, это именно то, что надо. Теперь надо будет ещё грамотно научиться этим пользоваться.

Все просто. Покупать, где дешевле, продавать, где дороже

Спасибо Ti_ru за код. Этот подход уже несет в себе достаточно информации для краткосрочных прогнозов. Я постараюсь это проиллюстрировать в ближайшее время.

При использовании нескольких источников "индекс за пределами диапазона"

Конкретней, как должен выглядеть скрипт, чтобы возникла ошибка?

Пример 1 минута источник1 Rih2 источник 2 Gzh2. 2 источника и этот индикатор и все и не работает. P.s с 1 источником индюк работает нормально вроде

а индикатор куда подключен?

индикатор к Риху. Сжатия нет

не получается воспроизвести. Индикатор последней версии которую я выкладывал (версия 0,2)?

индикатор да глюк какой то был щас все ок. если ставишь макс баров индикатор замирает на месте

выложите модель скрипта, на котором есть эти проблемы

Вот он

все работает. Индикатор обновляется раз в минуту с каждым пересчетом скрипта. Данные доступны для предыдущей свечи, для еще незакрытой их нет.

ВОт так одно и тоже 2 нижних ваш индикатор макс баров 1000

непонятно, что я должен увидеть. Там все одинаково

увидеть то что нижний индикатор замер

какой-то источник непонятный, свечи все рваные. Это рих? Таймфрейм 1 минута?

Да рих тайм фрейм сек.

Как возможную модификацию индикатора можно в ситуациях когда сделка не приводит к изменению цены брать в расчет приращение открытого интереса и по его знаку задавать направление сделки.

сделка же всё равно пойдёт либо в аск, либо в бид, что собственно кубик и считает... а на счёт ОИ - то он может расти на падении и может падать на падении... додумывать думаю нужно на счёт ОИ.

Я имел ввиду только ситуации когда сделка не приводит к изменению цены, в текущей версии используется "инерция", а открытый интерес может дать дополнительную информацию для таких моментов. Особенно это значимо на "подпорках".

на секундах не тестировал, посмотрю что там..

еще один вопрос у вас история индикатора сохраняется? у меня почему нет. все разобрался почему не сохраняется

В смысле? Данные по сделкам пропадают и индикатор равен нулю или нет возможности обратиться к предыдущим значениям индикатора?

на секундах все работает, с ограничением баров и без. Если индикатор не обновляется, значит сделок нет просто нет на этой свечке

Что у меня индикатор замирает с ограничением баров это факт за 2 дня так и не сдвинулся с места. Возможно дело не в самом индикаторе. Спасибо за индикатор. Верхний ваш нижний DFR

Не знаю чем помочь. По вашим картинкам ничего непонятно. Я вижу вверху ломаную линию, следовательно значение индикатора меняется. Что такое DFR понятия не имею.

Хорошая работа.Давно не выкладывали новых моделей индикации на форуме.

Индикатор работает на 5+, но не могу понять одной вещи.
После окончания сессии отключается связь, далее сохраняю программу, сохраняю скрипт , короче сохраняю всё, что может быть сохранено. Потом выключаю программу. И при следующем включении индикатор показывает ноли. Причём на секундах он худо/бедно сохраняется, а вот на тик барах нет(((((
Нельзя ли понять причину??? я хотя бы задал бы грамотно вопрос разработчикам где тут что работает неправильно?
Подозреваю, что не сохраняется какая то история по тикам. Только вот какая и где? (трудно быть непрограммистом в этом деле).
Может подумаете в чём тут проблема? И тогда я потеребил бы разработчиков. Уж очень давно хотелось иметь в арсенале именно то что вы сделали!
Верси программы и 1.1.21 и 1.1.22 в обох случаях это одинаково не работает (не сохраняется).

за кубики огромное СПАСИБО!давно я мечтал увидеть нечто подобное, это реально большой вклад, спасибо, что делитесь своими наработками.

Подскажи, какой коннектор (у меня сейчас есть возможность только на транзаке протестировать).
Я попробую погонять еще. По идее индикатор использует историю из кэша, поэтому должен показывать нули только если в кэше нет данных по сделкам.

В лаборатории собираю историю смарткомом.
Скорее всего в кеше не сохраняются данные. Вот только не знаю как задать вопрос разработчикам, где и почему не сохраняется. как правильно сформулировать?

Дак так и сказать, теряется тиковая история.
В кэше хранится несколько таймфреймов:
тиковая история (те же сделки) для работы на тиках, сжатых тиках, секундах; ее же можно преобразовать в любой другой таймфрейм.

минутная история

пятиминутная

еще часовая вроде бы есть.

Последние три используются для сокращения объема транслируемых данных в случае, если более мелкий таймфрейм не нужен.

Спасибо.

На тиках действительно не отображается. Только накопительно. Почему, не знаю.
Кстати, в первом сообщении должна появиться ссылка на обновленную версию индикатора. Большое спасибо участнику форума под ником jhgjrht за коррекцию и оптимизацию кода индикатора.

Скачать также можно отсюда

Если это версия 0.2 от 03.01.2012 19:46 последняя, то у меня уже такая
Ещё раз спасибо, это именно то что и требовалось. отличная работа!

нет, вот этот: https://docs.google.com/open?id=0B7obnrRUnTIeNTRiOWQ0YTMtZWIyZC00YmJmLWE3ZmQtMzE5YzU3NjVkNWIx

Кстати про область применения: Наилучший фильтр для подтверждения сигнала. А вот как реализовать каждый сам может что нить придумать. Я пробую обычными SMA-шками по каждому объёму.

В классе DataSource.Trade есть свойство Direction, не прытались поэкспериментировать с ним, какой он поток данных несет?

в последней версии, которую я выложил, использовано именно это свойство (подсказал об этом jhgjrht ). Несет ту же смысловую нагрузку о направлении сделок, я его сначала просто не увидел.

Понятно, спасибо.

Так как все таки заставить его работать на свечках из тиков. а не сжатые тики в секунды.

понятия не имею

Для информации: в версии ТСЛаб 1.1.23.0 исправлена проблема с тиками.

Да, всё здоровско работает.

При использовании в скрипте одновременно Delta_v1(от Ti_ru) и ИстСумДельт(от jhgjrht) вылелает вот это:
14:46:29.03 c:\Users\AppData\Local\TSLab\TSLab\temp\code11.cs(26,28) : error CS0234: Имя типа или пространства имен 'TSLab' отсутствует в пространстве имен 'TSLab.Indicators' (пропущена ссылка на сборку?)

такое возможно или опять только у меня?

Здравствуйте Ti_tu! К сожалению, не могу запустить ваш индикатор(выдает нули) на текстовых файлах с тиками с сайта финама. Вероятно это потому, что в них нет информации о направлении сделки? Или же запустить както можно?

не знаю, что такое. Возьмите пока старую версию индикатора, она работает https://docs.google.com/open?id=0B7obnrRUnTIeMWZhZjA5N2EtNGE0NC00MTJjLWI2NjAtMjkwMGI5NzdjZTdl

Да работает. Спасибо большое!

Здравствуйте! подскажите пожалуйста, скопировал код в рабочий скрипт, пишет не могу использовать тип в качестве переменной. как преобразовать в рабочий вариант?

Приветствую Ti_ru!Хорошая работа, информативная. Но есть одна не понятная штучка. На работающий скрипт решил добавить дополнительное логическое условие с Блока Дельта. И произошло странное: скрипт напрочь перестал генерировать сигналы на вход-выход. Думал с условием что-то намудрил. Проверил на чистом ( с нуля созданном скрипте) на одном лишь блоке Дельта. Та же история. На графике всё прекрасно рисует и в сек, и в минутах. Что может быть??? Какой тип данных идет с блоков Дельта, UP, Down???

По просьбе трудящихся, исправил неймспейс. Если есть возражения, дайте знать.
Предыдущие версии длл нужно убрать, в скриптах обновить соответствующие "Обработчик", иначе может не работать.

Спасибо, будем юзать.

1. Скачал тиковую историю с Финама. Индикатор Показывает только UPVolume и не показывает Dwn. В чем может быть проблема?

2. Может кто подкинуть тиковую историю, хотя бы за пару дней?

3. как вы свернули тики и объемы индикаторные до минуток и выше? Я если сворачиваю график, то объемы не хотят сворачиваться. Как синхронизировать сворачивание?

jhgjrht, у меня нули показывает. С Финама тики

Индикаторы из второй версии не будут строиться по тикам из текстовиков. Из первой, вроде, должны, но возможно только из тех таймфрмеймов, свечи по которым тоже строятся программой из тиков.

если ставить тф в секундах то будут везде.

После установки в папку Handlers http://gyazo.com/1805a2e92d8b3e4b73c6b0cf90d0f814
http://gyazo.com/a20f0101775a614ebedcdf974cce52a1
Всё сделано по инструкции, удалено прежнее, поставлено то , что в архиве. На скринах отображается результат этих действий. А то, что пишет программа , это понятно. Не понятно почему dll обработчика не подгружается, если все делается, как и ранее, со всеми остальными dll.

У Вас именно в скрипте ссылка на предыдущую версию. Эту ссылку надо обновить. Можно удалить индикатор и добавить заново, но есть способ проще: поменяйте значение в поле "Обработчик" на любое другое и затем обратно на Delta...
Как должно быть см. на рисунках.

Уже в какой раз проделал процедуру, на одном скрипте вроде как работает, на другом пишет , что не найден.....придётся запинать его туда.
Скажите, чем отличается UpVolume от UpVolume_v1. Значения у них разные. Ну и Dwn...., соответственно. И как подсчитывается Delta_v?
Спасибо заранее.

Те что оканчиваются на _v1 рассчитываются по точному направлению сделки (по данным от брокера). UpVolume и Dwn.... определяют направление каждой сделки сами, исходя из изменения цены, поэтому их значения будут различаться.
Delta_v1 - это просто разница между UpVolume_v1 и Down...

"по точному направлению сделки"-это по инициатору или ещё его называют "агрессору"???

Да, кто последний тот и ... агрессор

А может быть так, что не каждый брокер даёт эту инфу по агрессору?

Может. Я про всех не знаю. Из плазы направление сделки получается простым сравнением идентификаторов, так что наверное все наши брокеры отдают. Не наши не дают направление сделки в принципе. Там и с отдельными сделками то проблема. Я ушел, удачи.

Спасибо!

раньше не все давали. сейчас уже все дают. Не на всех рынках правда. На валюте нет как я знаю кое где точно.
Опять же вычисление будет давать большую кривизну. Что и наблюдалось как я помню ранее.

Вопрос автору сборки FinInfo. Как и чем можно склеить файлы с расширением .fid от разных контрактов?

Я так понимаю, он на тиковой истории не работает?

11:08:29.53 138 System.MissingMethodException: Метод не найден: "System.Collections.Generic.IList`1<TSLab.Script.Bar> TSLab.Script.ISecurity.get_Bars()".
в TSLab.UpVolume.Execute(ISecurity source1)
в TSLab.User.Script.<>c__DisplayClass2.<Execute>b__1()
в TSLab.DataCommon.Cache.ObjectsCacheBase`3.Get(TKey name, CacheObjectMaker`1 maker)
в TSLab.User.Script.Execute(IContext context, ISecurity Источник1)

Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, может у кого есть кубик позволяющий брать объемы на покупку и продажу из тикового графика (текстовик) ? очень надо! есть стандартный кубик в TSLab по футпринту, но с него нельзя взять данные, и он не суммирует объемы за свечу ((

работать должен на любой истории. Но за чужое добро отвечать не могу

А что означает это сообщение
11:08:29.53 138 System.MissingMethodException: Метод не найден: "System.Collections.Generic.IList`1<TSLab.Script.Bar> TSLab.Script.ISecurity.get_Bars()".
в TSLab.UpVolume.Execute(ISecurity source1)
в TSLab.User.Script.<>c__DisplayClass2.<Execute>b__1()
в TSLab.DataCommon.Cache.ObjectsCacheBase`3.Get(TKey name, CacheObjectMaker`1 maker)
в TSLab.User.Script.Execute(IContext context, ISecurity Источник1)

А скрин, нельзя ли случаем, сделать при появляющееся ошибке???

скачайте от русалго индикаторы там это есть в комплекте. и должно работать. Либо пишите автору. Это конструктивно.

Да. пожалуйста...
Кубики от RusAlgo это первые кубики что я загрузил... но объемы не работали, стол искать дальше нашел от ТиРу и тоже не работают (мне это показалось странным, т.к. написано в описании, что должны работать на тиковой истории (например, с сервера Финама).

вот ссылка на историю с финама которой пользуюсь
https://yadi.sk/d/BxbN3B_4ocuic


если подключать обычный объем или фут принт стандартный, работает...

в тиках должно быть направление. На финаме его нет. Вот и все объяснение. Берите историю где то еще.
Ну и еще - кто вам сказал что эти кубики работают для 2.0? Они не работают.

РОдион это бесполезно. Я два раза написал что в обычном текстовике не может быть разделение объема на биды и на аски!! Если это не специальный Фининфо текстовик.Человеку не понятно. Как еще объяснить не незнаю!!! За кэш написал, что есть он в свободном доступе, тоже не понимает человек.ТОлько кэш для Тслаб 1.2, а не для ТСлаб 2.0. ТСлаб 2.0 еще сырой.

. ну не будем значит больше стирать буквы на клавиатуре

Слова автора кубика: В качестве источника подойдет либо поток данных от брокера (в том числе и кешированный), [/b]либо тиковая история (например, с сервера Финама).[b]

Как их можно интерпретировать ???????????????????????? а? шибкопонимающий, как я посмотрю????


ТОлько кэш для Тслаб 1.2, а не для ТСлаб 2.0. ТСлаб 2.0 еще сырой. где??????????


Родион, Спасибо! Я примерно так и думал, поэтому и искал Кэш хотя бы за год, меньше считаю нет смысла для теста ТС. Была конечно надежда, ссылаясь описание кубика, что возможно он определять направление объема от направления тика, поэтом и спросил насчет ошибки... может я чего не правильно делаю...

Да и мне очень интересно, где это вы два раза писали, что должен был прочитать???

Это не знал, возможно что то пропусти в описании.

Ну зря вы нервничаете так усиленно, стирая в пыль пальцы об клавиатуру. По пунктам разберитесь, и задавайте вопросы в правильном русле :
1. Откройте свой текстовик и посмотрите если там направление сделок???? Уверяю что нет
2. Тиковая история, что это??? Я вам давал ссылку на КЭШ. Да именно на КЭШ, который накоплен лично мной на моей машине. Тиковый кэш подразумевается, что это не только направление сделки покупка или продажа. Но и ОИ(открытый интерес) и все остальное. Опять же говорю вам в текстовиках, скачанных с сайта финама, если вы в них заглядывали, там только Обьем за свечу, и открытие и закрытие и время с датой.
3. Определится С ТСлаб 1,2 или 2,0. Они абсолютно разные и немного похожи, как хотите так и понимайте. Функционал перерабатывается постоянно в 2,0 со всеми вытекающими последствиями. ОТсюда и проблемы в том что многие КУБИКИ, КОТОРЫЕ ДЕЛАЛИСЬ глубокоуважаемыми людьми ИЗНАЧАЛЬНО ПОД 1,2 НЕ РАБОТАЮТ ТАМ(в 2,0). ЕСЛи вы еще не поняли этого. Лаба вам об этом, на ваших скриншотах и говорит!
4. Сервер ФИнама, возможно имеется ввиду боевой сервер, то есть откуда подгружаются данные при их пропуске. На алоре такой точно есть. Потому как я не имея на второй машине данные спокойно загружаю текущий контракт со всеми данными, которые на нем есть.
5. Уважаемый Резидент вам говорил о том, что лучше всего проплатить пару месяцев и накопить данные, и сравнить с финамовскими. Фининфо кубики это кубики записывающие историю полностью стакана биржи и всего что происходит. И ими можно пользоваться только имея записанную историю с боевых счетов, а не демо счетов(потому как, данные кривые там).

П.С. Учится учится и учится, как говорил дедушка Ленин. Все готовы помогать. Бывает просто такие вопросы задают, что легче вообще не объяснять, чем начинать объяснять как с 0 строить РАкету. Надеюсь на ваше понимание))))

Согласен, что нет. т.к. сам дел из двенадцати файлов (месяца) один (годовой)



Именно по этому я и просил Кэш.
То что Вы делитесь Кэшем, за это Вам огромное спасибо, как от меня так и от остальных пользователей!
Но Вы поставьте себя на мое место... Программу открыл в первый раз около месяца назад. К программированию вообще никакого отношения не имею (понимаю, что это минус и нужно учиться, но чуть позже, сейчас нет свободных финансов). Вижу нужный мене кубик читаю в описании - работает на тиках с сервера финама, захожу на сайт финама, скачиваю историю, не работает (честно говоря я не знаю откуда у финама история, но подозреваю, что с со своего сервера). Говорят работает, а не работает, человек которой говорит, что работает явно знает в гораздо больше чем я в этой области, значит я делаю что то не так... Читаю всю тему, в ней говориться, что версия 1 может не работать на текстовиках... хорошо...пробую самую первую версию опять не работает. Значит опять что я не так делаю. Как проверить? В теме говориться, что по сути это фут принт, только его можно использовать для корыстных целей... Ставлю кубик финтпринта и стандартного набора программ... работает на той же истории... странно... значит что то не так, до чего я не могу догадаться... Попробую спросить, может помогут разобраться. Как спросить? Есть сообщение из программы в котором я нифига не понимаю, единственное что я вижу это то что не найден какой то метод и в это замешаны объемы и бары... Есть подозрение, что все это из-за истории, в которой отсутствуют направления сделок, но черт возьми, футпринт то работает... Может он работает на направлениях тиков? Я не знаю... Спрашиваю... Вы просите скрины, скидываю. Вы пишете что я бестолковый и в этом убеждаете человека который имеет серьезный вес в области в которой мне нужно научится работать! Как я могу не нервничать?)



Сколько я читал форум и пересмотрел видео, я не смог предположить, что что то может не работать на более поздних версиях... А не смог я это сделать потому что все без исключения программы которыми я пользовался/пользуюсь, а их не мало, финансовые, аналитические, инженерные, всегда поддерживают все что поддерживали ранние версии этих же программ! и это логично с моей точки зрения, потому как есть проекты которые делаются не один месяц, и если новая версия программы не поддерживает их, я не буду ей пользоваться... И когда выходит новая версия программы, пусть даже и пробная, опыт предыдущего пользования говорит мне что должно работать, как оказывается это не так. Программа может мне об этом говорит, но я не понимаю, т.к. только делаю первые шаги в области которая для меня была темная материя (программирование)




Признаюсь... Тут я нифига не понял) Возможно Вы скажите, что это только моя проблема. И если это так, то я соглашусь с Вами, по тому как Вы не обязаны помогая мне делать это максимально комфортно для меня. Дали направление, кому надо тот додумает, ну или спросит у кого нибудь еще. Все справедливо...



Да я читал... дельный совет! И думаю так и сделать. Тем более что в таком случае у меня появиться возможность правильно склейки бинов.


П.С. с учится учится и учится согласен полностью, но с Лениным никак не могу) Про вопросы тоже согласен... но когда меня спрашиваю в жизни о чем то, что требует основы в качестве знаний для базирования ответа и его обоснования, я просто говорю где можно узнать первоначальную информацию, а потом уж пусть обращаются...

Футпринты данные берут сразу с сервера, онлайн, в кэш не пишутся. Такую инфу дают разработчики. Поэтому для "спецкубиков" нужна специнформация, а её можно лишь в кэш записать, а после юзать. Как-то так, Bairom.

Предлагаю свое гениальное решение истории сделок по фуутпринтам.
Сам пользуюсь, сравнивал с реальными данными-отличия небольшие.
Для отработки стратегии-за глаза. Сам гемороился с этими кэшами-фигня полная. Тслаб большую историю не загрузит. Пересчеты долгие. Беру минутную историю и делаю свои фуутпринты.
volumInBar[close[bar]] += sec.Bars[i].Volume; Формирую часовики, дневки и недели по TimeSpan. Покупки-продажи-то же самое. Свеча белая-обьем свечи на покупку и наоборот. Все эти фуутпринты можно как то интерпретировать только на больших таймфремах.
В реале использую var trades = sec.GetTrades(i); и volumInBar[trade.Price] += trade.QuantityInLots; и TradeDirection.

Человек не программист, поэтому для него тяжело как и для меня, написать код. Большую историю это какую?? если просто безо всяких спец кубиков, год тиков спокойно!! НО я предпочитаю минутки и выше.

Ti_ru
Возьмите пока старую версию индикатора, она работает https://docs.google.com/open?id=0B7obnrRUnTIeMWZhZjA5N2EtNGE0NC00MTJjLWI2NjAtMjkwMGI5NzdjZTdl


Добрый день. А можно старый исходник .cs

Пытаюсь разобраться почему то не работает if (trade.Direction == TradeDirection.Buy)

При чем беру TickVolume Направление Unknow все работает считает как Volume.

Может кто подскажет.

Что значит - не работает?

кажется вы используете индикатор от русалго. поэтому в данной теме обсуждать уже как то не очень хорошо . Автор данного индика не отвечает за других

Я понимаю, привел для примера. Вам отдельный респект.