По мере того, как на рынке (год за годом) становится все труднее торговать, все важнее становятся и новые инструменты-индикаторы, дающие трейдеру новые преимущества.

Одним из таких "индикаторов" является "вертикальное" отображение прошедших торгов - Маркет Профиль. Сам по-себе этот инструмент создан давно, а сейчас самые продвинутые терминалы дают трейдерам его продвинутые разновидности (увы российских терминалов тут нет - один только Смарттрейд с недо-профилем). У этих индикаторов разные названия VOLFIX, FootPrint и так далее (ибо Market Profile это трейдмарк CBOT), но смысл у всех почти один - совместить на обычном графике (свечи или бары) данные объёмов, прошедшие внутри отображаемого таймфрейма по каждому пункту цены (или "почти по каждому").

Я прикреплю два примера - "черный" простой и "белый" понавороченней.

Черный это минутные бары, обединеные красными прямоугольниками в "пятиминутные". Объединение само по себе не обязательно, важно, что внутри минутных столбиков цифрами показывается - сколько лотов прошло по каждой цене, и красным выделен максимум. Так мы видим внутриминутные (а на часовом таймфрейме и внутричасовые) поддержки-сопротивления. Если знать как всё это трактовать - это ОЧЕНЬ важное преимущество для трейдера перед теми, кто такую картинку не видит.

Мне кажется, закодировать такой индикатор - не сложно. Надо всего лишь запоминать тиковые объёмы в правильно организованном массиве. Очень важный момент - эти объемы не должны "забываться" при закрытии терминала. Т.е. их надо хранить в файлах среди терминальных датабаз, потому что запросить от брокера их скорее всего нельзя. Ну или можно, (вот в Смарте тиковый график и его объёмы открывается на несколько в прошлое), но "за недавно". А для нормальной торговли надо, что бы всё расчитанное сегодня было видно и завтра и послезавтра.

Ничего подобного на российском рынке в терминалах пока нет (я не прав? скажите у кого есть? или можно как-то сделать плагином в Метасе\Велсе\Амиброкере?).

Кластерный анализ Смарттрейда - это далекоооо не то, про Квик и речи нет. Единственный способ увидеть то, что я привожу на картинках - подписаться у некоторых брокеров на терминалы западной разработки за очень большие деньги. CQG в Айтиинвесте просит 700 долларов в месяц (но даже там, кажется, нормального Volfix нет). А черный скриншот я увидел по ссылке в чате (на нем наш любимый RTS-фьюч 29 марта 2010 года),и там же услышал, что его можно использовать на FORTSe, если платить "больше 600 евро в месяц".

Как Вы понимаете, если Tslab добавит в свой терминал аналогичный Volfix-у (он на черном скриншоте) режим отображения торгов - это будет очень серьезное конкурентное преимущество перед другими терминалами.

Я подчеркну главное: 1 - это (по моему) не сложно для кодирования. 2 - этого практически ни у кого нет (а значит можно подчеркивать в рекламе). 3 - это по настоящему полезно для трейдинга на самых разных таймфреймах.


P.S. На белом скриншоте - FootPrint подключаемый за отдельные деньги к NinjaTrader. Он чуть сложнее, поскольку кроме того, что делает Volfix еще и запоминает какие тики прошли по ценам бида, а какие по Аску. И цветом показывает их внутри бара. На картнке пояснения по интерпретации - человек увидел на получасовом баре сильное (по объёму) сопротивление, дождался на следующем баре что цена его не пробила а отошла вверх - и стал в лонг. Какой терминал для росс.рынка такое может показать? Никакой. Бери CQG у айти, плати 700 в месяц и пялься на его TrendFlow (гораздо худший ФутПринта).

Интересно, что для терминала OEC есть демо-версия фунтпринта, которая не запоминает свои собственные данные. Т.е. после каждого запуска терминала футпринт строится с момента подключения к брокеру. А что было вчера - не видно. Для обучения (а ведь демо - для обучения предлагают) - совершенно бесполезная вещь....