Спасибо Captian за оперативный ответ. Да я именно это и имел ввиду - объемы по критерию "прошла сделка по бид или аск". Это информация очень ценная и позволяет делать достаточно точные оценки текущего сантимента рынка. По видимому придется писать дополнительный модуль к своей программе...