я взял 2009 г прооптимизировал , а потом добавил историю до сегодняшнего дня. результат за следующие 5 мес. был отличный до начавшейся в июне пилы.
но пока полного понимания того как часто нужно оптимизировать у меня нет.

Это очень напоминает метод форвардного анализа, описанного в книжке Роберта Пардо "Разработка,тестирование и оптимизация торговых систем".Очень подробно разжевано. Мне в свое время тоже эту книжку порекомендовали.. понравилась, многие вопросы снимает..

Если она у Вас осталась, киньте сюда пожалуйста.

Способа нет акромя научного тыка.Это я обнаружил во время многодневной кропотливой работы с моделированием.По этому и нужна поддержка опытных робостроев.Новичкам это трудно даже объяснить, что это, что бы они поняли.
К стати у меня есть ещё индикатор и сферы эконометрии.Несколько недель назад с ветераном изъваяли.
Не знаю видите вы его в ваших версиях?

Я так понял что нужна система торговых действий.Допустим-превышение допустимой просадки является сигналом для переоптимизации.Или отсутствие средней прибыли в течении Нного времени.Как то так пока.Книжицу очень полезно почитать было.Есть повод.

я взял 2009 г прооптимизировал , а потом добавил историю до сегодняшнего дня. результат за следующие 5 мес. был отличный до начавшейся в июне пилы.
но пока полного понимания того как часто нужно оптимизировать у меня нет.

Матрица была -12 месяцев?

Есть. Научите, как в этом форуме файл прицепить.
Книжка весит 2.5 мГб в архиве..

Научить легко, только 2,5мб здесь не пройдет. Киньте пожалуйста на мыло. А все! не надо нашел! Спасибо!

__________________________
Когда пишите сообщение, там есть комочка FileManager ее нажимаете далее обзор, выбираете файл, который хотите прицепить, не все расширения на форуме можно прицепить и размером только до 1.9мб, далее нажимаете Add file и далее Done adding file/ все, ваш файл прицеплен к сообщению.

Отправил..
А где "комочка FileManager " обитает, не нашел..

Нашел, спасибо..

Это Вам спасибо! Если кому надо книга есть вот здесь:
http://depositfiles.com/files/1801027
Пролистал, воздержусь от комментариев.

Вот здесь "нормальная" книга на общедоступном языке, математики:
http://depositfiles.com/ru/files/th40ksetk

Тоже пролистал "нормальную" книгу.
Тоже воздержусь от комментариев.. :-))

да

что то в этом есть

В этом прибудет сила.Книжки кстати очень познавательные,надо их подсматривать периодически пока не достанут.Наводят на интересные мысли,я бы сказал напоминают.Но сейчас этап моделирования нужно пройти полностью по максимуму погонять и вычислить данные.1.Размер матрицы на скрипт с ? интервалом.2.Статистическая частота реоптимизации,а)размер профита в)размер убытка допустимые.Цифры с отчётами.Я не знаю как это реализовать одному.Времени надо очень много.Но делать это нужно.Только так будет рабочая система своя независимая.Можно конечно прилепится к какой нибудь уже готовой группе на условиях но это не интересно по меньшей мере.

Я начинаю моделировать скрипт на 3мин интервале за 2010.Отпишусь по результатам.

Скрипт похож на европу только с другим покупашкой попроще.

Вот и я про то же: есть совсем простая и есть, ну если не сказать непонятная, не читаемая - это уж точно. А вот нечто посередине, что бы со всеми ответами на все вопросы я так и не нашел!

У Пардо пользую седьмую главу - оптимизация и финальный форвардный анализ- во всяком случае с точки зрения логики там все понятно и в принципе не вызывает особых возражений, тем более что большинство нетленных творений в скриптоваятельстве по Пардо оказываются несостоятельными и остаётся только плеваться в портрет на обложке, тем более что его там нет..:-))

Минус -

По поводу времени оптимизации ( начало - конец) для запуска скрипта в форвардный тест ( Пардо - молодец:)) и понимания. что скрипт дает сбой и начинает сливать депо:
1.Почти все что есть на данном сайте оптимизировал с 01 01 2010 по текущий момент ( май июнь с.г.) ( тайм фрейм - 5 мин, 30, мин, 1 час).
2.Ставим на форфардный тест - и моделируем торговлю.Понимание того, что скрипт начинает сливать депо - по медиане.Как только величина профита уходит ниже медианы - сигнал внимание!!! ( правда зависит и от самого скрипта, некоторые даже при уходе профита ниже медианы, затем уходят опять в профит).
2.По 5 мин. время торговли ( форвардного теста) 5-7 дней, по 30 мин - до 12-15 дней, 1 час - 20-25.
Сечас в реале на депо крутятся скрипты с 16 06 2010 - пока в плюсе....
Если у кого имеются идеи по поводу автоматизации и научного определения метода времени "жизни" скрипта ( до очередной оптимизации) - буду рад услышать.
Все данные получены исключительно практическим методом))).
Конечно, хотелось бы прикрутить некую матрицу.......

На ТФ 30М и выше "цепляю" последние 4-6 мес 2009 года, чтобы переход через год вошел в форвардный анализ и время торговли по тесту у меня где-то раза в два поболе ( почему? а х.з., сложилось..:-))
ИМХО о практической пользе метода можно будет через месяц-два уже что-то прокукарекать..