Уважаемый andy, попытаюсь: всё это имеет место при стандартном подходе к торговле, по крайней мере в моём понимании и по-моему мнению робот не должен ограничиваться только тем что помогать чел-ку молотить сотню другую сделок в минуту пытаяь что то выудить из торгового шума на "наносекундных" таймфреймах, подход в который я сейчас пытаюсь вникнуть и понять как его переложить в ТСЛаб не имеет ничего общего с различниыми адаптивно-экспо-скользящими средними-канальноболинджеровытекающими аллигаторно-осциляторно-трендовыми индюками,с фрактально-нейронно-генетическо аттракторными формациями,-фибо-ганно, элиотто-теорией, квазистационарно временными рядами и вейвлето-гильберто-(простите за выражение)хуанго-емпирическо цифрофильтровой спектральной плотности мощности, и прочей реальнонеактуальностью в будущем периоде :-))) ,как раз подразумевает N-ное количество инструментов, и для того чтобы понять потенциал этого подхода нужно тестировать портфель - получается замкнутый круг. Я не хотел бы приводить какую то конкретику, т.к. сам не всё до конца ещё для себя уяснил и не понял есть тут "зерно" или нет((одно уяснил что нужно тестировать портфель, и покажут только тесты) и не хотел бы выглядеть голословным, могу только процитировать некие посты , при чём так же без какой либо конкретики, т.к. автор видимо не имеет желания распространяться, подобные подходы в книжках не печатают, я по крайней мере не встречал, определения и инструменты ТС:
"Вероятность любого события, может быть предсказана с относительной точностью, но то что это случится, можно принимать, как абсолютную закономерность;
-управляемый фактор времени наступления ожидаемого события
-начальная точка, которая является производной от полученного результата первого цикла системы"....ну и другие однотипные крылатомалопонятные выражения, ===я это "интертрепировал" таким образом: При увеличении количества подсистем, объединённых в общую систему, последняя стремится к равновесному состоянию. Вероятность состояния обратно пропорциональна удалению от равновесия. Теперь ближе к земле:
-Пытался протестировать фьюч.РТС с дробным количеством контрактов(0,6), дабы привести пункты в рубли, конечно не вышло, возможно ли поменять тип данных либо ещё что то чтобы вводилось дробное количество контрактов, тогда портфель фючерсов можно приводить в денежный вид, т.е. каждые пункты каждого фьючерса в одну еденицу выражения и таким образом тестировать портфель, хотя бы пока такое возможно реализовать?

===Почему дробное, казалось бы ввести соотношение контрактов и это решит проблему, но не могу понять почему - в скрипте в котором я меняю 1 контракт например на 2,5 10 и т.д. меняется количество сделок