В связи с озвученной проблемой хочу поделиться своими мыслями (возможно даже и не правильными или глупыми). Но тем не менее, где то на страницах вашего форума посвящённых, по моему, тестированию и отладке МТС я видел у людей идеи перекликающиеся с моими. Кто то называл это форвард или бэк тест, точно не помню. Дело всё в том, что в терминале TSLab сервис ОПТИМИЗАЦИЯ на самом деле более правильно было бы назвать ПОДГОНКА под уже сформировавшиеся исторические данные, т.е. под строго конкретный график зависимости цены от времени. При этом возникает ситуация, когда после выполнения так называемой "ОПТИМИЗАЦИИ" вы получаете волшебную зелёную кривую роста прибыли, отличные соотношения (Профит фактор / Фактор восстановления / Коэф. выигрыша), но стоит изменить торговый период, т.е. сместить его назад или вперёд по времени и прогнать вашего робота на этом новом интервале, НО БЕЗ "ОПТИМИЗАЦИИ", как сразу ситуация кардинально меняется - стратегия из абсолютно выигрышной превращается в закономерно проигрывающую. И дело тут вовсе не в учёте проскальзывания (задержек по времени прихода сигнала от брокера и по времени выставления ваших ордеров на бирже), и не в учёте совокупной (биржевой и брокерской) комиссии, и не в том, что "ОПТИМИЗАЦИЯ" не могла учесть наличия не стандартных дней для парного трейдинга (когда по одному из инструментов или торги преостанавливались или шорты запрещались или ещё что то в этом духе), а просто в том, что на новом историческом интервале Вам надо делать заново процедуру "ОПТИМИЗАЦИЯ", т.е. находить новое "волшебное" сочетание оптимизируемых параметров. При этом у людей работающих по такой схеме с терминалом TSLab возможно возникает Илюзия (как было в начале и в моём случае), что ещё чуть чуть и алгоритм станет пригодным для реальных торгов и для реальных выигрышей на бирже. Кажется, что надо только выбрать исторический период, как можно более репрезентативный (включающий достаточно большой интервал по времени), прогнать на нём "ОПТИМИЗАЦИЮ" и найти таким образом выигрышную комбинацию параметров и всё - робот будет готов. Но в бою вашему роботу придётся иметь дело с абсолюно другой зависимостью цен от времени для которой волшебное сочетание параметров вы ещё не знаете (у нас просто нет машины времени) и соответственно нет возможности провести "ОПТИМИЗАЦИЮ" на ещё не существующих данных. Единственное на что можно надеяться, это то что статистические характеристики котировок исследуемых инструментов окажутся более или менее схожими с этими же характеристиками на исторических данных, на которых мы проводили "ОПТИМИЗАЦИЮ". А поэтому тестирование на исторических данных надо делать, как минимум, в два шага - на первом шаге вы проводите "ОПТИМИЗАЦИЮ" на одном историческом периоде, на втором шаге вы тестируете вашего робота так же на исторических данных, но уже на совсем ином историческом периоде БЕЗ осуществления пресловутой "ОПТИМИЗАЦИИ".