Небольшая, но существенная поправка (сори что только сейчас, раньше не видел этой ветки):
Очень хочется иметь индикатор преобладания сделок по бидам или по оферам за период. Как это посчитать: каждая свеча состоит из определённого количества сделок. Сделка фиксируется биржей, где ей присваивается номер. Больший номер имеет инициатор сделки, т.е. продавец или покупатель, т.е надо посчитать соотношение продавцов и покупателей за период. Думаю выглядеть такой индикатор должен в виде кривой или гистограммы, ходящей от -100% до +100% и рассчитываемой за период. Понимаю всю сложность задачи, поэтому обращение скорее к разработчикам программы.
Использовать надо не номера СДЕЛОК, а номера ЗАЯВОК. И покупатель и продавец выставили на биржу заявки, и это привело к сделке. Номера заявок монотонно возрастают, поэтому
чей номер заявки больше, тот и инициатор сделки. Тогда направление сделки (по биду она пошла или по аску) можно точно определить по направлению заявки инициатора или из цен заявок: вторая заявка была с ценой <= цены первой, значит инициатор продавал.
В Квике такой разбор таблицы всех сделок работает уже давно. Направление сделки выдается.
Как только появится возможность ТОЧНО знать направление тиковых сделок, так можно будет ТОЧНО посчитать преобладание покупателей или продавцов друг над другом. Далее можно будет считать что-то за период и т.п.
Оценивать направление сделки по ценам: сделки, биду и аску - неточно и неправильно. Потоки информации по котировкам и по сделкам не синхронизированы.
Предыдущий топик
К началу
