Помогите понять ситуацию.
Скрипт работает с блоками открытие если выше/ниже, пересчет - сделка, открытие позиции - лимитными без проскальзывания. Запускаю скрипт - выставляется заявка, далее скрипт пересчитывается (произошла чья-то сделка), соответственно условие меняется - моя заявка перевыставляется (как я понимаю срабатывает цепочка - снятие старой заявки - сообщение об этом программе - выставление новой). Но перевыставление занимает в 2 (а то и больше) раза больше времени чем выставление первичной заявки. Можно ли это как-то оптимизировать (например чтобы программа просто снимала старую заявку и выставляла новую)?Только пожалуйста не отсылайте к API, т.к. для непрограммиста это звучит как приговор.

пересчет - сделка для этого не предназначен. Скорость перевыставления заявок сродни скорости снять-поставить и эта скорость зависит только от брокера. Попробуйте плазу, скорость точно увеличится. Так же вариант, выставлять не лимитные, а условные, таким образом уменьшите кол-во транзакций и нагрузку на процессор и память.
P.S.
С таким кол-вом транзакций, биржа еще не сняла денег со счета?
Со словами, что это штраф?
Если еще нет, то обязательно снимет рано или поздно...

Спасибо за оперативный ответ Вил!По поводу условных согласен с Вами, но тогда сама суть стратегии утрачивается - заявка должна быть всегда в стакане (по нужной мне цене), т.к выставляется исходя из цен на другие инструменты - скрипт арбитражный.
По поводу снятия денег со счета - а что, могут снять? Были случаи? А как же тогда сверхактивные торговые алгоритмы и не для этого ли нужна Плаза2? Расскажите подробнее пожалуйста или скажите где об этом подробнее узнать. Как-то не хочется потерять деньги из-за неведения.

Есть такое понятие отношение транзакций к кол-ву сделок. Это дело началось где-то в 2005 году, точно не вспомню. Но точно после того как биржа из Питера перебралась в Москву.
Начните с форума РТС:
http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=60156

Вот нашел:

http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=56737#56737

Спасибо Вил!
Тоже накопал, позволю себе скопировать на форум, информация с раздела Тарифы ФОРТС http://www.rts.ru/s186

Сбор за Транзакции:

В целях настоящих Тарифов под Транзакцией понимается одно из следующих действий Трейдера в Торговой системе: объявление Заявки, удаление Заявки, удаление Заявки с одновременным объявлением Заявки с иными условиями Срочной сделки, удаление пары Заявок с одновременным объявлением пары Заявок с иными условиями Срочных сделок.
Сбор за Транзакции определяется каждый Торговый день отдельно по каждому разделу клиринговых регистров по Транзакциям в отношении фьючерсных контрактов и в отношении опционных контрактов.
Сбор за Транзакции не взимается, если количество Транзакций, совершенных с указанием раздела клиринговых регистров, по которому определяется указанный сбор, меньше или равно соответствующему пороговому значению (далее – Порог). Порог устанавливается равным 2000 (двум тысячам) Транзакций.
Расчет величины сбора за Транзакции производится по формуле:
Fee = max(T-Round(F / K);0)*0,1,

где:
Fee – величина сбора за Транзакции, совершенные в течение Торгового дня;
T – количество Транзакций, совершенных в течение Торгового дня с указанием раздела клиринговых регистров, по которому определяется сбор за Транзакции;
F – величина биржевого сбора, подлежащего уплате за заключение фьючерсных контрактов (если определяется сбор за Транзакции в отношении фьючерсных контрактов) или за заключение опционных контрактов (если определяется сбор за Транзакции в отношении опционных контрактов), обязательства по которым учитываются на разделе клиринговых регистров, по которому определяется сбор за Транзакции;
К – коэффициент влияния величины биржевого сбора на величину сбора за Транзакции (К = 0,03 для раздела клиринговых регистров, указанного в договоре о выполнении обязательств маркет-мейкера по опционным контрактам; К = 0,05 для иных разделов клиринговых регистров);
Round() – функция математического округления до целых.

Для примера сделаю расчет (если я все правильно понял):
Допустим совершили 10000 транзакций, заключили 100 сделок с фьючемРТС в рамках одной торговой сессии - уплатили 200р.
Считаем: Fee = max(8000-Round(200 / 0,05);0)*0,1 = 400р
Накладно получается...
А вот если например сделок будет 200, комиссия 400р, то
Fee = max(8000-Round(400 / 0,05);0)*0,1 = 0р
Т.е для того чтобы не платить за превышение кол-ва транзакций нужно чтобы не менее 2% (200*100/10000) транзакций приводили к заключению сделок. Или так - чтобы уплаченная комиссия составила 4% от общего кол-ва транзакций.

Еще вопрос по теме - условные заявки тоже сразу регистрируются на бирже или доходят только до сервера брокера - до тех пор пока не будет достигнута нужная цена? Если они наравне с лимитными сразу идут на биржу то кол-во транзакций будет одинаковым.

условные существуют только на сервере брокера

Если говорить о прямом РТС, где в принципе только и можно торговать такого рода роботами, то условные заявки рассчитываются внутри ТсЛаб. По-этому имея плазу, условными заявками можно существенно сократить транзакции.

Спасибо за ответы!