Логика такова: отклонение котировок от текущего тренда на определённую величину.
Эта величина зависит от: Преобладающего направления рынка, времени торговли, величины и направления волатильности, а так же от размаха котировок внутри часа. Думаю последний параметр и сдерживает сделки, заставляя сигнал работать только на больших отклонениях. От пилы должен бы защищать фильтр по волатильности, но как раз волатильность постоянно внизу, т.к. периоды активности сменяют более длительные периоды полного застоя.
Менять что либо и подстраивать скрипт под предновогодние дни смысла не вижу (пока не вижу).