Кэп, запрет на сделки при повышении волатильности - это по идее в противоход одной из фундаментальных идей заработка - бОльший заработок на бОльшей волатильности.Поясни противоречие, пож..

1. В последней версии (я её не выкладывал, но на счету проверяю) я сделал совершенно отдельные параметры для сделок при волатильности выше 190 и волатильности ниже 100. Так и назвал их "бешеные" и "тормозные".
2. Теперь по сути. Измеряем волатильность на довольно длительном промежутке. Примерно 500.
Если на Ri волатильность ниже 100 то скорее это следствие низкого интереса игроков. Стакан подпёрт с обеих сторон бидами и оферами, но нет активных игроков и манипуляторов. Ликвидность высокая, но мелкие заявки вязнут в ней, без возможности сдвинуть существенно цену. Как следствие низкие объёмы и слабовыраженный тренд.
Если волатильность выше примерно 190, то можно квалифицировать это как истерику на торгах. ориентиры для торгов потеряны и народ мечется, вставая, закрывая и переворачивая позиции. В этом им активно помогают спрэдовые боты и манипудяторы. Ликвидность временно вымывается и простая заявочка на 100 лотов по рынку существенно меняет цену. В этой ситуации ловить тренд тоже бессмысленно. его там нет и быть не может.
Всё это не аксиома, а наблюдение. Со временем ориентиры могут меняться.

Одна сессия для ожидания смены настроений..... возможно и маловато, но делать больше смысла особого нет. проверял до 1000 периодов. после 500 только тормоза.
Было бы правильно ещё сузить рамки. Но тогда достаточно много времени скрипт будет сидеть в кэше. Для публичных торгов неинтересно))) Для себя очень даже приемлемо. Задача трендовых скриптов взять именно тренд. А это редкий гость. Пытаться взять все движения рынка сложно и нередко убыточно.

Подведу некоторые итоги октября. Не знаю как для других участников, для меня это был самый трудный месяц и если бы не ралли 27 октября, то ушёл бы в минус.
С другой стороны такие волатильные торги заставили серьёзно поработать над скриптом и искать решение и для такого вот развития событий. Простое ограничение торговли при повышенной волатильности конечно даёт своё эффект, но тогда мы ограничиваем торговлю по времени и торгуем только в благоприятный момент на рынке, т.е. меньшую часть времени. И при этом пропускаем довольно сильные тренды. К тому же надо постоянно корректировать значение волатильности, считающиеся нормой, ведь цифры могут просто уйти в другой диапазон надолго или навсегда.
В результате получилась уже 8-я версия скрипта, надеюсь, что принципиальных изменений уже не потребуется, если только новые доработки.
Как решил проблему:
Разбил условно торги на 6 состояний рынка: флэт, рабочая обстановка, истерика и каждое состояние поделил на вечёрку и дневную сессию (можно конечно и на 12 состояний поделить и на 24, например всё перечисленное + на растущей/падающей волатильности + на растущем/падающем рынке) Но и такая конструкция в кубиках выглядит довольно громоздко.
И для каждого состояния рынка свои отдельные настройки для открытия/закрытия позиций. Причём приоритет всегда имеют настройки текущего состояния. Т.е. если позиция была открыта на "рабочем" рынке, затем волатильность торгов усилилась (как следствие снизилась ликвидность и повысилась неопределённость настроений), то сигнал на закрытие позиции будет уже исходить от той части скрипта, что ответственна за "истеричные" торги.
От временного запрета торгов при определенном состоянии так же не удалось отказаться совсем. Но рамки запрета сужены.
Запустил это хозяйство на счёт и переключил трансляцию на него http://tslab.comon.ru/98A3D197192D5AE40D1175129419ED03
Картинки сравнения версий в лаборатории говорят за последнюю версию.




Резы последнего варианта не выкладываю, пока не проверю всё в действии на боевом счету, а то больно всё красиво там, даж подозрительно.
Если решение окажется удачным (думаю до конца года будет более/менее ясно), тогда выложу сейф , если кому охота будет поиграться.

Для меня тоже тяжёлый месяц, вышел в небольшой плюс, но впереди ещё одна сессия...
Решение по вашему скрипту довольно интересное, интересно будет по наблюдать.
Концепция скрипта не изменилась?По прежнему без индикаторов, за исключением фильтров?Лотов также несколько используется в одном скрипте?

Да, ещё одна сессия может перечеркнуть резы месяца. очень всё нестабильно на рынке.
Концепция прежняя: отклонение на константу от тренда. Для одного лота пока, уж очень получается в кубиках громоздко. Не помещается на экране, даже если уменьшить до 40%. Дальше уменьшать уже нечитаемо. Вот если бы разработчики ввели бы запираемые слои..... как, например в автокаде. Но думаю этого скоро ждать не приходится.

Что то тщательные попытки работать при зашкаливающей волатильности не приносят ощутимого результата. Старые решения по запрету торгов после превышения лимита волатильности оказываются куда более эффективными. Другой вопрос, что этот лимит надо периодически (ну хотя бы раз в квартал) проверять и при необходимости корректировать.
Вернулся к 4-ой версии скрипта. Но добавил разделение на низковолатильную область и рабочую, и разделение на дневную сессию и вечёрку. До нового года не так много времени, погоняю на счету эту версию и если она оправдает себя - выложу поиграться.
Кому интересно, выложил картинку строения скрипта. может кто и найдёт для себя что то, что можно применить самостоятельно.
Трансляция там же http://tslab.comon.ru/98A3D197192D5AE40D1175129419ED03

Доброго дня !
Серьезный труд.
А фактические резы возможно узнать ? Достаточно цифр.....если возможно....
Заранее благодарю.
PS.На мой взгляд, возможность заработка на ФР существует в двух плоскостях :
1.Делаем как все ( используем стандартные индикаторы, известные приемы) - только лаба дает все это делать качественно и ( относительно ) быстро ( зависит от вида подключения к бирже)и соответственно "откусываем" от рынка свой кусочек.
2.Идем своим,отдельным ( используем нерациональные ( неэффективные) условия рынка,найденные нами,и получаем профит...
Второй путь,он более сложен ,тернист и Вы, Кэп им идете.Наверное есть более эффективные решения,но никто, кроме вас ни выкладывает "потроха".....И это здорово !

1. "Как все" не бывает, все очень по разному.
2. Уж проще подхода чем мой не сыскать, просто слежу растём или падаем. Если пилим, то тогда система начинает лосить. Но эффективного способа защиты от пилы я пока не нашёл. Потому как каждое новое движение может быть началом нового хорошего движения, а может быть очередным острым зубом пилы. Но думаю усиленно над проблемой ("...мажу маслом бутерброд, сразу мысли: как народ...." то биш как же эту пилу отфильтровать).
По поводу выкладывания потрохов: Срисовать систему невозможно, а если кто то сможет это сделать, то он и сам с усами и срисовывать ему без надобности, он и сам получше сделает. А вот простые решения, используемые мной, могут кому то и пригодиться. Я тоже некоторые способы и решения считываю с форума.

Итоги за ноябрь: не заработал ни .... шиша Это результат экспериментов со своими же скриптами. Но время потратил не зря, я думаю. Теперь буду торговать отшлифованным до блеска скриптом в котором ещё и управление количеством позиций реализовал. От 1 до 24-х. А вот те, кто скачал "Ri SD_v.4.3x3" А таких было 10 чел. должны были заработать за квартал больше 100тыс. пунктов (если конечно не мешали скрипту ручками))))(но думаю что никто его не держал на реальном счету от и до)
Если у кого будет интерес поиграться - выложу сейф с последней версией поближе к RIH2

То что недобрал, это как раз логично, у него запрет на сделки при высокой волатильности. Ну и с цифрами картинка

По табличке - классика!
Соотношение сделок - 45-55;
Тейк-профит - около 3;
Просадка 5% - живи и радуйся.

А я вот через себя переступимить не могу - уже месяца три лежит готовый скрипт с классическими характеристиками (см. картинку), вылизанный, с минимумом какой-то бы нибыло оптимизации.. но.
Не воспринимаю, если соотношение прибыльных/убыточных сделок не в пользу первых;
Как видно из таблички одна сделка в 1-2 дня, следовательно не исключен вариант, что будет медленный слив в течении 2-х недель - не выдержу в силу своей психики, хотя по книжкам - всё ОК;
Потому так его в реал и не пустил, попросту пока струсил..:((

А вот на SI-ськах ( в ветке "реал от..")- всё по-моему, потому и работает в реале. На той неделе остановлю, поменяю на следующий фьюч, увеличу к-во лотов и пукай пашет.. а там посмотрим. Как я понял пословица "поспешай не торопясь.." в этом деле весьма актуальна..:-))

какая красота, я завидую)...

Вообще то скрипт я выкладывал для свободного доступа, кто хотел, тот торговал им или тестировал в лабе. Со следующим будет так же.
Другой вопрос, что скрипт длительно не проверен на реальном счету (более года) и брать его для торговли или нет, каждый решает сам. Когда скрипт будет отточен до блеска и полностью оправдает мои ожидания, вот тогда я его и перестану выкладывать))) и буду торговать только сам

КЭП, к Вам никаких претензий! Просто я у Вас попугайничаю идею теста скрипта на реале посредством уважаемого сообщества!
Буду весьма польщен, если Вы возьмёте мой скрипт в свою корзину для деверсификации.
Кстати вопрос - в контейнере пользователь может менять источник?
Просто если я выложу контейнер с RIZ клиент сможет потом сам поменять его на RIH , или только я?

а так же, сможет ли он его пропустить через тесты? поменяв период, данные источника, спасибо заранее за ответы..

1.Ну конечно может, источник задаётся в "управлении торговлей скриптами".
2.Ну я не просто предлагаю его к тестам забезденьги, я ведь торгую этим скриптом сам.

Нет, ничего кроме источника поменять не выйдет в контейнере. Прогнать тест тоже не получится, придётся запрашивать тесты у авторов. Но на мой взгляд это плюс. Сам себя сколько раз бил по рукам при желании сделать лучше хорошего. Лучшее - враг хорошего.

В результате поиска оптимального варианта, довёл (как мне кажется) свой скрипт до ума.
Торговать на повышенной волатильности этой стратегией не выходит. Поэтому, если волатильность зашкаливает просто стоп торги.
так же разделил параметры для вечёрки и для дневной сессии и для слабой и рабочей волатильности.
Для тестов всем желающим на полгода, до 15.06.2012 выкладываю три варианта скрипта:
1. Скрипт на три входа "Ri SD v.4 3x3", без управления количеством позиций. Ставить можно и в лотах и в % от портфеля. НО!!! важно помнить, что скрипт на три входа в позицию и поставив в лимитах 1 лот, торговать он будет тремя!!!!
2. Тот же скрипт, но с управлением количеством торгуемых позиций "Ri In God We Trast". Алгоритм наращивания таков: сначала скрипт торгует одним лотом, до тех пор, пока не наберёт 20000 пп прибыли, выше этого значения добавляется второй лот по своему сценарию, ниже, опять один. Далее при достижении 40000 пп прибыли включается в работу третий из участвующих в алгоритме скрипта лот. Далее при достижении скриптом каждых 100000 пп прибыли добавляются по 3 лота. И так до 700000 пп, далее торговля идёт линейно 21 лотом, если прибыль не падает. если прибыль скрипта падает, лоты в том же порядке сокращаются.
3. Тот же скрипт, но с несколько другим алгоритмом управления позициями"Ri SD Super Mario". Второй лот после 20000 пп прибыли, третий, после 50000 пп прибыли. Каждый последующий лот добавляется при достижении скриптом новой прибыли в 30000 пп. Тоже до 21 лота. далее торговля линейно.
Варианты 2 и 3 ставить строго!!! 1 лотом. нельзя ставить % от портфеля и нельзя ставить больше 1 лота. работать то он будет, а вот ожидаемую прибыль приносить нет.
Цифры и картинки выкладываю. Не факт, что он так же будет работать и в новом году, но я почти уверен.
Вариант 1 подходит для портфеля минимум в 60тр, лучше больше
Вариант 2 и 3 можно пробовать и от 30тр
Через полгода встречаемся в клубе миллионеров за чашечкой керосина и хором поём осанну лабе и её разработчикам.

З.Ы. Индикатора в скрипте присутствует два" SMA, ATR оба идут в программе. НО!!!!! версия должна быть 1.1.21 или выше, потому что используется кубик "доход за всё время"
Ключи под ковриком, т.е. в сжатой папке со скриптами

Трудно ответить однозначно. Тесты и настройки я делал с 15.09.2010 Но скрипт построен по принципу отклонения цены от текущего тренда на определённую величину (константу). И для прошлых годов эта величина могла отличаться. Так же и с порогом волатильности при котором торги запрещены. Думаю что вполне логично пересматривать эти величины хотя бы раз в год. Может и раз в полгода, но сомневаюсь. Календарный год неравномерен по активности торгов и двух похожих периодов нет.