Сегодня разбирали подобную же ситуацию. У человека скрипт на 1сек интервале, заявки лимитные с нулевым проскальзыванием.
Прошел сигнал, заявка ушла в стакан, рынок успел уйти (проскальзывание 0), на следующей секунде заявка на вход была снята.
Скрипт перешел в полуавтоматический режим по этому сигналу.