копипаст по теме

"По трехмесячным опционам расчеты производятся автоматически для опционов в деньгах (не важно, на какую величину, хоть на 5 пунктов).

По месячным опционам автоматически экспирируются только опционы, которые находятся глубоко в деньгах. Точнее говоря, автоматически экспирируются опционы со страйками, отстоящими на половину максимального диапазона от расчетной цены. Объясняю. Заканчивается основная сессия в последний день обращения опциона (например, в понедельник 17 января - последний день обращения январских опционов на индекс). После этого производится расчет расчетной цены и лимиты (максимальный и минимальный порог движения фьюча). Высчитать страйк, с которого начинается автоматическая экспирация, можно по грубой формуле: для путов Расчетная цена + (Max - Min) / 2 (округляется в сторону увеличения), для колов Расчетная цена - (Max - Min) / 2 (округляется в сторону уменьшения).

Пример. Закрылись в 18,45 на 185730. Лимиты по движению фьюча 194045 - 178995. Это диапазон, установленный биржей. Делим на два. 7525. Дальше по формуле. Автоматически будут экспирированы путы со страйками 195000 и выше (185730 + 7525 = 193255), колы со страйками 175000 и ниже. Примерно так..."

далее от себя

1.это на счёт автоматической экспирации.в общем если опционы не глубоко в дельгах - нужно подавать на экспирацию(звонить брокеру)
2.нужно знать с каким опционом будете работать(расчётный или поставочный), информация по поставочным опционам может быть другой.(звонить брокеру)
3.опционы лучше продавать, а не эксперировать.
4.как ведёт при этом себя тслаб не знаю, тоже это хотелось бы услышать от разработчиков.