Подскажите, пожалуйста, как правильно реализовать переворот позиции.
Вопросы на эту тему встречал, но так нигде не нашел, КАК правильно выполнить закрытие с одновременным отрытием в др. сторону (я понял, что одной заявкой это не возможно).
? 1-я проблема - после открытия позиции (напр. лонга) под каким-л. условием я не могу заставить после шорта вновь открыть лонг не под ранее названным условием, а по условию закрытия шорта. Возможно, есть какая-то команда, отменяющая (убирающая из вариантов) предыдущее условие отрытия позиции?
? 2-я проблема - если "подпихиваю" открытию шорта цену от закрытия лонга (обновляющийся мин. периода), то сделка не идёт на одном баре, а начинается на открытии следующего. Полагаю, что-то в порядке исполнения скрипта - закрытие лонга и открытие шорта считаются одномоментными? По этому же не проходит проверка наличия открытой позиции на открытии шорта при закрытии лонга? Возможно, для сделок на одном баре следует поиграться со сжатием-разжатием (тесты веду на получасовиках, в свойствах проекта интервал-30, тип - мин.)?
TSLab-ом занялся недавно, сейчас в С# разбираюсь, так что если ответ на мои вопросы уже где-то был, прошу не пинать, а дать ссылку.

Можно реализовать несколькими способами:
1. Сложный. Сделать триггер. На форуме активно тема обсуждалась.
2. Простой (но вот хороший ли?) Написать скрипт под одно направление (например лонг). А условие для выхода из лонга сделать условием же и для открытия шорта. Шорт закрываем по сигналу на лонг. Получается всё что не лонг - шорт.
Но считаю такую конструкцию ущербной (хоть и не сложно реализуемой)

Что хоть за триггер, первый раз слышу, дайте ссылку )
Сам всю дорогу пользуюсь вариантом номер два, все работает.
Если вход в противоположную позицию идет на следующей свече, значит условие выполняется только на ней, а не раньше, нужно копать логику скрипта.

через ОЗ, которое имеет значение либо 0 либо 1 и остаётся в этом значении до следующего сигнала. Дальше логика простая, 1 - лонг, 0 - шорт. Ссылку не найду, но тема обсуждалась.

Дак это в принципе те же яйца, только в профиль

Коллеги !
Про входы выходы внутри свечи : входы внутри - блоки открытие выше (ниже,), выходы - стоп лоссы ( числовые данные, а не условия).Блоки, которые выдают услови, как правило, все работают на следующую свечу.Это мое мнение......, поправьте, если не так, сам мучился со входами выходами внутри свечи.....
Ссылку не нашел, есть пример: во вложении - пример триггера с ОЗ, наваял Vil.
ничего кроме пересечений не надумал, может кто чего подскажет?.
ЗЫ даже в таком примитиве довольно неплохо....
Оптимизация фьючерс РТС,с 01 01 2005 по 01 09 2011.Фрейм 5 мн.
вот еще сылка про входы выходы :
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=32834&Searchpage=2&Main=3177&Words=%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8&Search=true#Post32834

Я-то говорил про перевороты рыночными заявками. С условными, понятно, так просто не получится.

Ок....

Спасибо всем ответившим, captian в первую очередь.
Про ОЗ мысль понял, буду разбираться в этом и реализации.
По 2-му способу решения - я, собственно, так и реализовал открытие Шорта - по условию закрытия Лонга (от числового значения, которое является условием для закрытия Лонга по стоп-лоссу, стрелка идёт и к стопу и к открытию Шорта). Но эта констукция действительно ущербна. Дело в том, что болванка скрипта, которую я "сваял", в дальнейшем треубет применения фильтров на условие открытия позиции (есессно!), а это невозможно, если открытие Шорта жестко привязано к закрытию Лонга. Так что, применение ОЗ возможно решит проблему.
Про работу на свече - приглядевшись к графику, понял один момент. У меня помимо закрытия Лонга для открытия Шорта поставлено логическое условие - проверка наличия открытой позиции с отрицанием not. А эта проверка проводится РАНЬШЕ всех условий, т.е. после того, как закрывается Лонг, эта проверка не производится, а производится только на открытии следующей свечи (или закрытии текущей?), т.е. сделка возможна не ранее следующей свечи. Что делать? Как заставить проводить эту логич. проверку после каждой сделки?
И ещё вопрос - если у меня указан интервал 30, значение - минуты, то скрипту для работы подаются от источника данные о каждой минуте внутри 30мин интервала или только значения каждой свечи получасовика?

Не совсем так. Входа если больше/меньше, так же профит и стоп-лосс генерируют условные заявки, а следовательно они требуют цену, но так же по-мимо цены принимают условия от логических формул, поэтому фильтр легко можно поставить.

Только после пересчета, который проходит на закрытии текущей свечи. Выход - уменьшить интервал пересчета посредством сжатия.
Когда говорите слово "интервал" - сразу подразумевайте, что это "пересчет", т.е. каждые 30 минут производится пересчет и скрипт узнает есть у него позиции или нет. Для того, что бы уменьшить пересчет, но при этом нужно, что бы скрипт работал от сигналов с 30 минутного интервала, нужно использовать сжатие. Судя по тому, что Вы сделали ветку в Создание алгоритма при помощи TsLab API, Вы изучаете API. Есть простой вариант изучения. Неясные вопросы и задачи для API Вы можете делать в визуальном редакторе, после компиляции формируется файл C# и он находится приблизительно на пути: C:\Users\user\AppData\Local\TSLab\TSLab\temp
Соответственно в этом файле всегда можно посмотреть заданную реализацию на API.
О сжатии можно прочитать здесь: http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=21980#Post21980

2 kotovich
если с ОЗ дельное получиться,расскажи...и поделись))))

ViL, спасибо за разъяснения.
Работаю над сжатием-разжатием.
serg - поделюсь и расскажу, на то и нужна коллективка, чтобы вместе путь лучший искать...

Ок!

"Не совсем так. Входа если больше/меньше, так же профит и стоп-лосс генерируют условные заявки, а следовательно они требуют цену, но так же по-мимо цены принимают условия от логических формул, поэтому фильтр легко можно поставить." - Vil....
К ОЗ добавил условие на проверку открытие длинных - (коротких) позиций (+ Not + И), а вот фильтр ( осциллятор) к блоку открытие позиции не получается прикрутить....)))

Ну два условия одновременно нужно делать через блок логическая формула

Спасибо, через лог формулу реализовал и проверку наличия активной позы ( спасибо. Кэп !) и пересечения осциллятора.
Но....появилась другая беда....Во время действия сигнала шорт, скрипт встает в лонг..., как это избежать и реализовать запрет на лонг во время действия сигнала шорт ( и наоборот) ?
Заранее спасибо

Очевидно блок not поможет
Логическая формула на вход в лонг && NOT . Not берите от логической формулы на вход в шорт.

Дело в том, что в основе ваш триггер и пересечения, уж куда я блок Not не цеплял.....ну не идет запрет)))