Может кто-то подсказать, как правильно сделать? Ситуация такая: собрал скрипт, тестирую на истории фьючерса газпрома, использую несколько средних скользящих. Когда тестирую на текстовых данных из-за большего количества свечей линии скользящих рисуются по одному, когда беру данные напрямую от финама - свечей почему-то меньше, всего за пару недель и линии рисуются по другому. Соответственно сделоки меняются на одном и том же периоде, как этого избежать, можно ли сделать так чтобы линии скользящих средних были начерчены с начала фьючерса, например с 16 октября и не менялись?

Либо попросить у кого нибудь кеш. Либо дождаться, когда накопится свой.

то есть имеется в виду что график у меня только с момента запуска скрипта в реальный счет? можно ли тогда доверять результатам на историческом тестировании?

Имеется ввиду, что данных находящихся на сервере брокера, недостаточно для расчета Ваших индикаторов. Когда программа включена, подключена к серверу брокера и включен хотя бы один график с интересующим инструментом, накапливается история.
При первом подключении к брокеру, часто этой истории не хватает.