Поставьте условие на входе, что close[i-1]>ЕМА[i-1].
Кстати в Вашем скрипте нет ни одной лимитной заявки, у Вас условные с проскальзыванием.

Это блоки открытие Выше/ниже с флагом "Открытие лимитными" в свойствах скрипта.

Вы же сами писали, что не так сделано.

А, извиняюсь, судил по сделкам на картинке, а это у Вас редактор, а не рабочий скрипт, действительно у Вас стоят открытие лимитными. В данном случае скрипт будет работать не как в редакторе, открываться позиции будут только по ценам средних.
Правильно будет сделать открытие условными заявками с условием, про которое я написал выше.

"Палить" идею не хочу (хотя она может быть пойдет в "хлам"), это просто пример, который по быстрому сделал для вопроса.
Спасибо большое за помощь.

Помогите еще раз пожалуйста, не могу понять почему.
Два входа по одному условию, два разных стопа, один выходит в безриск, другой ищет прибыль. Я тот раз спрашивал, был один вход и много повторяющих входов. Вы сказали поставить условие close[i-1]>ЕМА[i-1].
Все сразу заработало. Решил заходить двумя входами, чтобы половину выводить в безриск, но он теперь при срабатывания условия опять входит в позицию повторно.

не понятно, а чего в итоге должно получиться?

http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=28756&#Post28756
создал новую тему, чтобы не за сорять раздел.

Как запретить программе исполнять по рынку на следующем баре тейк-профит, который не совершается из-за отсутствия ликвидности?

Подать на блок выхода по профиту, условие > или < , причем условие может быть любым например: Время >090000 && Время < 235500 В таком случае профит будет пере выставляться по пересчету.

Не помогло. Проблема осталась. Что же делать?

т.е. у Вас цена касается профита и уходит? Тогда конечно будет исполнение по рынку. Вариант в таком случае только один, уменьшить профит.

Совершенно верно - цена касается сигнального уровня, заявка не исполняется и на следующем баре уходит по рынку.

Однако для нормальной работы моего скрипта заявка должна оставаться в стакане. В случае исполнения по рынку идут большие потери.

Почему нельзя сохранить заявку по лимитной цене до тех пор, пока она не исполнится? Разве нельзя сделать такие настройки в ТСЛаб? Разве это противроечит условиям работы биржи???

Например, сегодня, 01.07.2011, в районе 15.15 - 15.27 по фьючерсу Сургутнефтегаза у меня стоял тейк-профит (для длинной позиции, то есть продажа) по 28 250. В это же самое время в стакане стояло более крупное количество лотов по 28 250. Моя заявка ставилась в очередь и не исполнялась по 28 250 из-за нехватки количества покупателей. На следующем баре моя заявка исполнялась по рынку по более низкой цене. В результате, на минутном графике видна картина: блокирующее количество по 28 250 не пускает на протяжении 19 баров цену вверх, а мои заявки гуляют по рынку вниз до 28 207, до 28 203.

В то же самое время, моя заявка по 28 250 могла бы сохраниться.

если сделка по этой цене была, то программа позицию по рынку закроет.

Разве нельзя модернизировать программу?

Можно добавить опцию - надо ли исполнять по рынку в таких случаях заявки, либо оставлять их в стакане.

Вопрос к уважаемым разработчикам по связанным заявкам (TakeProfit+StopLoss).
Когда можно ожидать появления связанных заявок в TSLab? По форуму вычитал, что в девелоперской версии системы этот функционал уже есть. Я, как пользователь, ОЧЕНЬ жду появления связанных заявок в TSLab. Коннектор транзаковский.

Ожидайте в версии 1.2, которая выходит осенью.

вопрос по поводу того, что указывать в свойствах скрипта.

тайм-фрейм 1 мин. скрипт входит по рынку, а выходит по стопу (как я понимаю, посылая условную заявку брокеру с учетом указанного проскальзывания).

соответственно, что для данного скрипта нужно указать в свойствах(где поставить галочки и куда вписать числовые значения)?

Исполнять входы/выходы сразу.
Проскальзывание.
Остальное на усмотрение.

осень вот-вот закончится