Ага, со входом понятно, используем "Открытие если ниже".

А как быть со стоп-лосом? Конструировать что ли свой какой-то обработчик?

закрытие по stop-loss

Вот у меня сейчас "Закрытие по stop-loss" связан с "ТрейлСтопАбс". Так и он иногда тоже проскакивает и заявка остается болтаться в Менеджере Команд.
А это еще хуже, чем пропустить сигнал на вход.

История с несуществующими позициями повторяется.
Трюк с переименованием торгового имени скрипта не помогает.

В стакане тоже отображается какая-то левая заявка, которая не исполняется. В списке заявок ее нет.

Пробовал перезапустить программу, переименовать скрипт, отвязать его от портфеля и снова привязать - та же фигня.

Что-то у вас кардинально неправильно написано с учетом скриптами своих позиций.

Сегодня разбирали подобную же ситуацию. У человека скрипт на 1сек интервале, заявки лимитные с нулевым проскальзыванием.
Прошел сигнал, заявка ушла в стакан, рынок успел уйти (проскальзывание 0), на следующей секунде заявка на вход была снята.
Скрипт перешел в полуавтоматический режим по этому сигналу.

Что за полуавтоматический режим?
И как это он сам перешел?
И как его вернуть в нормальное русло?

В Менеджере Команд я выполнить заявку не могу.

Да и потом, неправильно это. Если я выставляю лимитную заявку на покупку, то она должна остаться в стакане до тех пор, пока ее не снимут или пока цена до нее не дойдет - в следующую секунду или через час, не важно.

Ну и к тому же писал я не про это. А про то, что во вкладке "Сделки" скрипта отражается открытой позиция, которой на самом деле нет!
Еще раз: сделки фактически нет, позиция не была открыта, а во вкладке "Сделки" она отображается. Этого не должно быть ни при каких условиях.

Про сделки согласен, получается не совсем корректно, это информация, что как было бы если бы сделка совершилась вовремя. Нужно подумать, как пометить, эту несуществующую сделку. Просто ее выкидывать тоже не хочется.

Про оставаться в стакане не согласен, программа должна отрабатывать сигналы, как в лаборатории, а не как получится. Если не смогли, то не смогли. Цена может вернутся обратно и через 1сек, и через час, а может и никогда.

Рад, что про сделки пришли к согласию ))

Про заявку в стакане. Чтобы было как в лаборатории, надо и там ввести возможность выставления таких заявок.

Поясню на примере. Смотрю на колебания цены за день и вижу, что она ходит между 100 и 110 рублями. Исходя из этого выставляю заявку на покупку на 101 рубль, предполагая, что когда она дойдет до 101, сработает моя заявка и потом цена пойдет вверх.

Во всех терминалах есть возможность выставить такую лимитную заявку (и даже с указанием срока ее действия).
Почему в tslab нельзя сделать такую заявку?

P.s. и еще раз повторю пожелание: сделать кнопку аварийного выход для скрипта типа "закрыть немедленно по рынку все открытые позиции"

ну сейчас аварийный можно сделать чуть сложнее. остановить скрипт, останутся только заявки на выход. потом в манагере команд им сделать выполнить по рынку... не один клик, но довольно быстро

На счет лимитной заявки со сроком дейтвия, она такая и есть "вход если больше"... Но, согласно расчетам она должна исполнится на определнном баре, а исходя из рынка (прокальзывание), она там не исполняется. Что делать?

При таком режиме торговать на секундах вообще нельзя получается из-за постоянных проскальзываний.

Поэтому предлагаю, сделать два варианта открытия блока "вход если больше (меньше)":
1. как сейчас, т.е. позиция должна открыться только на следующем баре. В случае с секундами - на следующей секунде. В случае с тиками - вообще не представляю, как она сможет сработать...
Кстати, не мешало бы вам где-то указать, что эта лимитная заявка работает именно таким образом.

2. позиция откроется тогда, когда будет нужная цена. Не важно на следующем баре или через час.
В идеале бы здесь еще неплохо иметь настройку - срок жизни этой заявки (во времени или в количестве баров), после которой невыполненная заявка снималась бы.
Ну пусть хотя бы был такой вариант лимитной заявки и без указания срока жизни.

Да, идея понятна. Нужно подумать...
Просто реально до вас никто идеи по усовершенствованию секундных интервалов не предлагал.
То, что сейчас есть сделано под наш торговый скрипт на 3сек интервале. И он подразумевает торговлю с проскальзыванием.

Может, вы этим скриптом поделитесь? ))
Я тогда и вопросов задавать не буду.

А кто сказал, что он хорошо зарабатывает? Скрипт был создан чуть ли не год назад, с тех пор времени им заниматься нет
Ну он примерно в 0 торгует на фортсе

Как всем трендовым скриптам ему нужны движения, а когда их нет начинается медленный слив. В итоге, прибыли почти не остается. На самом деле там и секунды особо не нужны, это больше эксперимент.

0 - это лучше, чем мой сегодняшний результат

ну вы только начали этот сложный путь
На самом деле из предложенных нами HiLo - вполне удачный скрипт. Только его нужно грамотно настроить

И результат смотреть не по паре дней, а несколько недель

Ага, посмотрю его.

А что делать с командами в Менеджере Команд, которые должны закрывать несуществующие позиции??
Вот у меня опять в скрипте отображается несуществующая позиция, а в менеджере команд - команда для закрытия.
Скрипт я остановил, а команда осталась.
Причем ее нельзя "выполнить по рынку" (тогда откроется новая позиция), ее нужно удалить. Как это сделать?

Чем дальше, тем больше глюков.

То показывает несуществующие позиции, то не показывает существующие.

То в таблице "Позиции" начинает мелкать значение в поле "Текущая" - сейчас есть бумаги, через секунду 0, через секунду снова есть. Хотя никаких сделок в это время не проходит.

В общем, вам надо серьезно переделать синхронизацию данных, чтобы никаких подобных глюков не было!
С такими глюками работать нельзя.

Тут написано про SmartCom черным по белому
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=3285#Post3285
идет тестирование.

За баг спасибо.
Роем у себя и страемся воспроизвести.
Будем править.

Мы поправили этот баг, это войдет в следующую сборку (1.1.1.1).