Тестирую торговлю внутри дня, таймфрейм минутки, фьючерсы Фортс, индикаторы скользящие средние и канал Дончиана. Стоит задача протестировать торговые стратегии внутри дня, при том что индикаторы должны рассчитываться со второй свечи каждую торговую сессию (т.к. первая свеча-утренний геп) без учета предъидущих исторических данных. Получается расчет индикаторов как-бы с чистого листа каждую торговую сессию. Можно ли в ТСлаб такое реализовать?

Можете просто запускать каждую новую торговую сессию с сегодняшнего числа. Но Вы должны понимать, что и для средней и для максимум за и минимум за нужна история.

Это можно. Но для начала мне нужно протестировать стратегию на исторических данных. Скажем прогнать последние 500 торговых сессий.

? Т.е. Каждую новую торговую сессию каждый индикатор должен начинать рассчитываться сначала? Смысл абсолютно непонятен, так как пользоваться индикаторами сможете, после того как пройдет расчетный период. Но в любом случае, если и есть в этом какой-то смысл, то вариант только делать свои индикаторы.

Совершенно верно, для данной торговой стратегии необходим временной фильтр для разгона индикаторов вначале сессии. А смысл действительно есть, получается очень стабильная торговая стратегия. Больше всего меня сейчас интересует канал Дончиана. Подскажите можно ли его модифицировать на СИшарпе так чтобы он каждый раз брал отчет от заданного времени, в моем случае это начало торговой сессии.

я понял что вам надо отдельный кубик, в принципе в него можно всю стратегию заложить или сделать несколько кубиков по числу используемых индикаторов под ваши требования. так?

Кстати, прежде чем начать ломать голову в c# , скачайте себе текстовик с Шанхаем или Никкей , подгрузите его в скрипт. Это как раз должно дать обнуление индикаторов в ночные часы.
И сможете оценить необходимость на большой истории.

Мне нужны модифицированные индикаторы (скорее всего при помощи СИшарпа), начало расчета которых может периодически дефолтится в заданное время, например в 10:05. В блоке индикатора должен появиться дополнительный параметр "Время обновления". Всю стратегию в этот кубик не надо загонять.

Я именно так и сделал. Результаты впечатляют. Поэтому хотелось бы развить эту идею далее при помощи модифицированных индикаторов. В данный момент интересует Hi-Lo, ЕМА.

наверное не время обновления , а начало расчета

Да правильнее будет "начало расчета".