Что то тщательные попытки работать при зашкаливающей волатильности не приносят ощутимого результата. Старые решения по запрету торгов после превышения лимита волатильности оказываются куда более эффективными. Другой вопрос, что этот лимит надо периодически (ну хотя бы раз в квартал) проверять и при необходимости корректировать.
Вернулся к 4-ой версии скрипта. Но добавил разделение на низковолатильную область и рабочую, и разделение на дневную сессию и вечёрку. До нового года не так много времени, погоняю на счету эту версию и если она оправдает себя - выложу поиграться.
Кому интересно, выложил картинку строения скрипта. может кто и найдёт для себя что то, что можно применить самостоятельно.
Трансляция там же http://tslab.comon.ru/98A3D197192D5AE40D1175129419ED03