Представление своей разработки (скрипта) начну с использованных исходных данных:
- Основные параметры срочного контракта на момент перехода к контрактам RIU1:
- исторические данные по фьючерсу RTS с 03.08.2005 по 12.08.2011г. с сайта www.finam.ru;
- величина комиссии, рассчитывается как сумма комиссий биржи РТС (в расчетах будем использовать 2 рубля (сбор за регистрацию сделки 2 рубля, сбор за скальперскую сделку 1 рубль) и Финама 0,45 рубля. Итого (2р.+0,45р.)=2,45р., что соответствует 0,8 - 0,9 шага цены или округляя в большую сторону 5 пунктам на одну сделку (на покупку или продажу);
- проскальзывание не учитываются, так как проскальзывания возможны как в положительную, так и в отрицательную стороны. Определено в ходе работы данного скрипта на личном небольшом счете.
Исходя из исходных данных получаем результат работы скрипта с одним контрактом на 5 минутах.
Более подробно здесь http://mts-kzn.livejournal.com/585.html

неучёт проскальзывания - самая большая ошибка при тестировании стратегий, поставте хотябы 30, а лучше - 100 (для работы с очень крупными суммами).имхо

+1

Доброго дня !
Из положительного: большое кол-во сделок,-2,73% - совсем неплохо!,сильный фактор восстановления и коэфф.выигрыша, ну и конечно - сам результат - положительный это хорошо!.
Из не очень положительного : П/У хорош, но есть к чему стремиться,кофф.выигрыша - можно и выше)).Период с 2005....не знаю..., рынок изменился, я бы тестровал на более коротком промежутке...например с 01 01 2010 г.Да, и проскальзывание( абсолютная комиссия) - пунктов 100 - не помешает))
Если нет заглядывая в будующее - , тем более уже пробовал на боевом счета - можно и в реал - 1 ( одним) лотом )))Удачи!!
Да, можно выложить реальные резы ?)))

Без проскальзывания в 30-50 пунктов не стоит даже тестировать. При запуске в реале результаты будут хуже, думаю процент выигрыша упадет до 25-30%, коэф. выигрыша до 2, можете сам подсчитать мат. ожидание. Очень большая просадка, так что о плечах можете забыть. Сам бы я не стал использовать данный скрипт, для меня более приемлемы процент выигрыша 45-50% и коэф. выигрыша 3-5.

Насчёт проскальзывания: конечно 100 пп это почти всегда с запасом, кроме случаев утреннего гэпа (а ситуация гэпа против предыдущего движения очень частая), поэтому если скрипт показывает положительные резы при имитации проскальзывания через абс комиссию в 100 пп, то его можно уже испытывать на боевом счету. Но! П/У в 0,17% очень рискованный показатель. всю прибыль может слопать комисы брокеру и реальное проскальзывание. Впрочем более точно судить о скрипте лучше по тестам на боевом счету. Откройте ветку, включите трансляцию и вы и другие участники смогут дать более точную оценку вашей работы. Возможно наблюдая за его работой, вы внесёте по ходу дела некоторые коррективы.
На этом форуме большая часть участников высказывает объективное, не предвзятое мнение в доброжелательной фрме. Случаи троллинга были, но они пресекаются администрацией.
Удачи

Всем спасибо за обсуждение.
Касательно утреннего гэпа: скрипт его учитывает, т.е. сделка происходит только после закрытия первой утренней свечи. Проскальзывания действительно есть, и чаще не в положительную сторону. Все зависит от движения рынка. В скрипте я указал минимальное проскальзывание и в большинстве случаев цена возвращается к выставленным ценам, если нет, то на следующей свече сделка происходит по рынку.
В ближайшее время планирую включить трансляцию.
Дополнительно выкладываю результаты работы скрипта по годам

Предлагаю поставить проскальзывание в 25 пунктов и выложить результаты

Доброго времени суток.
Выкладываю результат с 2009 года по август 2011 с абсолютной комиссией 25 пунктов, также для сравнения с первоначальной комиссией в 5 пунктов.

"Период с 2005....не знаю..., рынок изменился, я бы тестровал на более коротком промежутке...например с 01 01 2010 г."

Касательно изменения рынка, мне кажется, что рынок в большей мере непредсказуем (будущего некто не знает), но есть определенные модели его поведения, которые периодически повторяются. Таким образом если тестирование происходит на максимальных промежутках, а не отдельно вырванных периодах, результат более приближен к истинным данным. Ведь, то что уже было может и повториться. Это моё мнение. Если я не прав поправьте меня.
Спасибо.

Результат 2009-2011 Абс.ком. 25.png - уже ближе к реальности. Итого просадка 37% на мощном тренде в начале 2009ого - это конечно не гуд. Но в целом пускать стоит, только с плечами не переусердствовать.

Хотелось бы посмотреть периоды 01.01.2010-01.11.2011 и отдельно 01.01.2011-01.11.2011.
Уточните еще, как часто происходят сделки по этому скрипту.