Подведу некоторые итоги октября. Не знаю как для других участников, для меня это был самый трудный месяц и если бы не ралли 27 октября, то ушёл бы в минус.
С другой стороны такие волатильные торги заставили серьёзно поработать над скриптом и искать решение и для такого вот развития событий. Простое ограничение торговли при повышенной волатильности конечно даёт своё эффект, но тогда мы ограничиваем торговлю по времени и торгуем только в благоприятный момент на рынке, т.е. меньшую часть времени. И при этом пропускаем довольно сильные тренды. К тому же надо постоянно корректировать значение волатильности, считающиеся нормой, ведь цифры могут просто уйти в другой диапазон надолго или навсегда.
В результате получилась уже 8-я версия скрипта, надеюсь, что принципиальных изменений уже не потребуется, если только новые доработки.
Как решил проблему:
Разбил условно торги на 6 состояний рынка: флэт, рабочая обстановка, истерика и каждое состояние поделил на вечёрку и дневную сессию (можно конечно и на 12 состояний поделить и на 24, например всё перечисленное + на растущей/падающей волатильности + на растущем/падающем рынке) Но и такая конструкция в кубиках выглядит довольно громоздко.
И для каждого состояния рынка свои отдельные настройки для открытия/закрытия позиций. Причём приоритет всегда имеют настройки текущего состояния. Т.е. если позиция была открыта на "рабочем" рынке, затем волатильность торгов усилилась (как следствие снизилась ликвидность и повысилась неопределённость настроений), то сигнал на закрытие позиции будет уже исходить от той части скрипта, что ответственна за "истеричные" торги.
От временного запрета торгов при определенном состоянии так же не удалось отказаться совсем. Но рамки запрета сужены.
Запустил это хозяйство на счёт и переключил трансляцию на него http://tslab.comon.ru/98A3D197192D5AE40D1175129419ED03
Картинки сравнения версий в лаборатории говорят за последнюю версию.




Резы последнего варианта не выкладываю, пока не проверю всё в действии на боевом счету, а то больно всё красиво там, даж подозрительно.
Если решение окажется удачным (думаю до конца года будет более/менее ясно), тогда выложу сейф , если кому охота будет поиграться.