С фильтрами всё понятно, вопрос вот в чём - программа как я понял, считает макс просадку из выражения
начальная стоимость контракта(стоимость в пунктах)+заработанная прибыль (в пунктах)- 100%
просадка от хая по эквити (в пунктах) - Х%
где Х% - просадка в процентах

Так вот, контракт меняется через 3 месяца, т.о. меняется начальная стоимость контракта и соответственно меняются результаты по макс. просадке в текущий момент времени, также может получиться, что будет "забыт" хай по доходности эквити например в прошлом контракте, тоже может появиться неразбериха.Да и ещё, начальная стоимость контракта в начале тестирования также может быть другой, совсеми вытекающими.

В общем - стоит задача "заложить допустимый риск на депозит по одному скрипту с учётом данных от тестирования (П/У или %)" и расчёт просадки в текущий момент времени, т.е. относительно чего правильнее привязываться к п/у или % для оценки просадки?