Хотелось бы услыхать мнение разработчиков и роботостроителей на тем учета волатильности при разработке стратегий.
Моё мнение, что обязательно её нужно учитывать как входящий параметр ( на ровне с ценой) при установке как стопов и профита, так и вообще при открытии позиции.
Кто нибудь пытался применить это на практике?
Может разработчики сделают элемент, который бы вел подсчет волатильности
Подсчёт волатильности ведёт индикатор TR, тоже но за период ATR.
Учитывать в скрипте несложно. например в логической формуле можно поставить ATR>constanta или меньше константа или больше/меньше длинная короткой. да любые можно условия с волатильностью прописать.
этот вопрос не имеет ответа.
Предыдущий топик
К началу