Попрошу высказаться кто и как решает данную проблему.
Речь идёт о максимальной просадке.
По классике - система перестала работать, когда превышена макс. просадка (может быть превышена в 1.5-2 раза).Далее...Есть система, протестирована за 3 года, макс просадка 5% - столько-то пунктов.
Вопрос - как граматно определить, когда она превышена и превышена ли на сегодняшний день?
Варианты - к тестам добавить историю за новый год и протестировать вновь и сравнить результаты...
В общем запарился, помогите, если кто разобрался.

Ввиду длинного периода безобразной пилы вынужден был и я задуматься над этой проблемой.
Первым решением было просто ограничить торговлю при истерике на рынке (меряем волатильностью).
Но подумав решил, что это не лучшее решение. волатильность на рынке может уйти в другой диапазон раз и навсегда (или на очень долго).
Что сделал: Разделил (условно) рынок на 6 фаз, вялотекущая, рабочая, истерика. Плюс каждую из трёх на дневную сессию и на вечернюю. И для каждой фазы рынка свои параметры настройки. Если фаза меняется, приоритет имеет текущая.
Реализовать кубиками сложновато, но вполне реально. Сейчас вот испытываю на счету. Переключил трансляцию на этот вариант.

З.Ы. можно ещё удвоить количество фаз рынка, определив длинной МАшкой падающий рынок или растущий. но вот насколько это оправдано ещё не проверял. очень уж громоздкая конструкция выходит на кубиках.

"Идеи носятся в воздухе"...(с)
Для себе по МАШкам решил так...По одной фазе)))Это бек тест в лабе после оптимизации с 01 01 2008 - 01 09 2011 г.
Жизнеспособность скрипта.....нет рационального определения(((

С фильтрами всё понятно, вопрос вот в чём - программа как я понял, считает макс просадку из выражения
начальная стоимость контракта(стоимость в пунктах)+заработанная прибыль (в пунктах)- 100%
просадка от хая по эквити (в пунктах) - Х%
где Х% - просадка в процентах

Так вот, контракт меняется через 3 месяца, т.о. меняется начальная стоимость контракта и соответственно меняются результаты по макс. просадке в текущий момент времени, также может получиться, что будет "забыт" хай по доходности эквити например в прошлом контракте, тоже может появиться неразбериха.Да и ещё, начальная стоимость контракта в начале тестирования также может быть другой, совсеми вытекающими.

В общем - стоит задача "заложить допустимый риск на депозит по одному скрипту с учётом данных от тестирования (П/У или %)" и расчёт просадки в текущий момент времени, т.е. относительно чего правильнее привязываться к п/у или % для оценки просадки?

В общем, если мои суждения правильны и разработчики это подтвердят, напрашиваются выводы:
1.Нужно знать относительно какой цены (макс, мин, откр или закр) начинается отсчёт при тестировании.
2.Напрашивается предложение - добавить в тестер возмжность добавления размера своего начатьного депо, либо придётся это считать вручную,для получения объективных данных о тестировании, например вводим начальый размер депо 250000 и тестим одним лотом без реинвестирования, а пока ....

Надеюсь меня поняли и пост не останется без внимания.