Для тестирования фьючей лучше исползовать 1 лот. и блок абслолютная комиссия со значением минимум 20. или лучше 50. Получается 100 на круг вход50+выход50.
Лично я все расчеты прожу без реинвестирования, без плечей.
Либо 1фьюч + абс.ком. Либо портфель в 10-20-30-100 т.руб.
На мой взгляд есть один нюанс. Чем выше ставишь имитацию проскальзывания, тем более медленный вариант выбирается при оптимизации. для своих среднесрочников я ставлю 100 (для Ri), на круг 200. Но при оптимизации у меня выползают наверх результаты с 50-150 сделками в год. Уменьшив проскальзывание (абс. комиссию) до 50, появляются более быстрые и иногда более ровные результаты. Тут всё же надо учитывать не только реальное проскальзывание, но и желаемый результат.
Предыдущий топик
К началу
