В таких "склейках" всегда будет присутствовать "ступенька" при переходе от старого фьюча к новому. Старый фьюч к экспирации либо стремится к индексу, либо его искусственно удерживают на определённом уровне сильные игроки (те самые куклы) для максимальных выплат по их опционам. В новом же фьюче максимальная бэквордация/контанго, в зависимости от ожиданий рынка. Поэтому часто разница между старым и новым в момент, близкий к экспирации более нескольких тысяч пп. Думаю нет большой разницы какое число брать для "склейки", я например беру 15-е, но не факт, что это лучший вариант.