Коэффициент выигрыша не главное, конечно, но фактор восстановления не главнее. Это разные показатели и рассматриваются совместно для определения надёжности системы.
Настораживает, когда по итогам тестов система выигрывает чуть больше, чем проигрывает. Что же будет в реальной торговле?!
Пара вопросов:
1. Торговля ведётся только на вечерней сессии?
2. Отсутствие подгонки под кривую определяли только форвардным тестом? Или тестировали систему и на других инструментах? Или как-то ещё?