70 убыточных лотов. Не путай, это скорее всего не больше 4 сделок. Ведь новые лоты добавляются кубиком "открытие позиции по рынку", иначе добавлять в этой версии программы не получается. Соотношение серии прибыльных и убыточных можно смотреть по исходнику без рефинансирования (последние 2 картинки)но и там надо разделить цифру на 3, там же видно общее количество сделок за год (248 лотов делим на 3 это примерно 90+/- сделок, каждый из трёх условий на вход срабатывают неравномерно и количество не прямопропорционально).

Поскольку в текущей версии программы сохранить историю скрипта невозможно при переходе на новый контракт, выкладываю два варианта для RIH2.
Рассчитано для начала торгов этим скриптом, исходя из мин. депозита (30-60 тр).
Оба варианта начинают торговлю одним лотом. У скриптов немного отличаются методы наращивания позиций (уже описывал выше).
После окончания мартовского контракта буду смотреть результаты и возможно вносить коррективы в управление количеством позиций для июньского контракта.
В данной версии наращивание идёт до 200 тыс пунктов по фьючерсу, дальше линейно 9 контрактов.
Дойдёт прибыль скрипта до этого значения или нет неизвестно ещё, но предполагаю слабую активность в первом квартале.
Контейнеры с ключами в сжатой папке.
З.Ы. Для первого квартала можно использовать и выложенные выше скрипты, разницы в торговле не будет. Это просто чуть облегчённые. Убрал добор позиций с 9 до 21 контракта.
И не забываем: в лимитах ставим строго 1 лот!!!

Перешёл скриптом на новый контракт RIH2. Запускал скрипт на счёт 1 декабря, жаль история не сохраняется при переходе на новый контракт. За две недели декабря были хорошие движения, резы с 1.12.2011 по 13.12.2011 выкладываю.
Я использую на счету скрипт с рефинансированием по одному лоту "Ri Super Mario" мне кажется это более гибким подходом.
Пока трансляция не работает, буду выкладывать резы 15-го числа каждого месяца.

З.Ы. Кто присоединился, выкладывайте свои результаты, мнения, предложения, замечания.

Не, лучше ничего не делай. Сам войдёт в позицию когда надо. А то сейчас непонятки большие в движении, да и волатильность зашкаливает.
Я открывал новый контракт раньше, поэтому он зашортил, но радости пока это шорт не приносит.
В первом квартале думаю чудес доходности не стоит ждать. Рождество, потом НГ, потом похмелье, но могу и ошибаться.
Кста, на НГ уйду без позиций. Даже если скрипт откроет, закрою перед праздниками.

Ну у меня тот злосчастный шорт так и стоит.
Но если открывать правильно скрипт, только на новом фьюче после смерти старого, то никакой позиции быть не должно. Волатильность то зашкаливает. Специально вывел на экран планку ограничителя, для наглядности. (выше планки не открываем новых позиций, только закрываем уже открытые. Работа только под планкой))))

Трансляция реал тайм с торгового счёта
http://tslab.comon.ru/98A3D197192D5AE40D1175129419ED03

1. В данном скрипте стоп лосс вообще не присутствует. все выходы по условию рыночными заявками.
2. Действительно этот грёбанный шорт живучий какой то. Но на то есть некоторые причины. Движения на рынке слабые, поэтому не выполняется ряд условий как на выход из этого шорта, так и на открытие новых позиций. мне жаль, что новый контракт так некрасиво начинается, я запускал скрипт 1 декабря и там он наковырял 14000 пп, но история не сохраняется при смене фучей, а жаль, картина не была бы такой некрасивой.
Такой рынок как сейчас (слабый иневнятный) - слабое место этого скрипта. Можно посмотреть тесты и там видны несколько похожих ситуаций. Я про них знаю, а вот грамотного решения найти не могу. Потому что если начинать резать такие позиции, то общая статистика скрипта сильно портится,а неровности в эквити, как ни странно, не становятся меньше.
Поэтому поступаем как сами считаем нужным. лично я для себя пока решил не вмешиваться в скрипт. Опыт подсказывает, что ничего хорошего это не приносит. Но кому не комфортно, должны решить сами для себя, резать или нет. Это тест системы и к сожалению такие моменты в системе присутствуют.
Единственно что, конечно же перед НГ я закрою принудительно все позиции.

1. Не совсем правильно. Стоп в скрипте имеется и их несколько на одну позицию. Но реализован этот стоп условной заявкой по рынку. По поводу рисков: моё мнение, для начала комфортной работы только этим скриптом нужно как минимум 50 тр., лучше больше. Тогда просадки не будут так нервировать. Заложенных просадок нет, можно только посмотреть тесты за прошлый период. Там максимальная просадка составляла 19490 пп двумя контрактами (смотреть исходник), значит на один контракт это примерно 9700 пп или 5400р.
2. Если сейчас позиции нет, волноваться не стоит. это он показывает виртуальную сделку, т.е. пропущенный сигнал. При первой же сделке виртуальная история пропадёт. Так устроена программа. Поэтому двойного входа не будет, волноваться не стоит, особенно заранее (неприятности переживаем только по мере их поступления).
Но если вы вдруг решите, что вам непременно нужно отработать этот сигнал (а я бы не советовал, он не последний в истории скрипта), то делать это надо через менеджер команд ( справа кнопа "выполнить по рынку").
3. При работе нескольких скриптов они друг другу не мешают абсолютно. Главное чтоб имена у них были разные. Проверено множество раз.
Взаимопроникновение сигналов разных скриптов исключено.

Логика такова: отклонение котировок от текущего тренда на определённую величину.
Эта величина зависит от: Преобладающего направления рынка, времени торговли, величины и направления волатильности, а так же от размаха котировок внутри часа. Думаю последний параметр и сдерживает сделки, заставляя сигнал работать только на больших отклонениях. От пилы должен бы защищать фильтр по волатильности, но как раз волатильность постоянно внизу, т.к. периоды активности сменяют более длительные периоды полного застоя.
Менять что либо и подстраивать скрипт под предновогодние дни смысла не вижу (пока не вижу).

Терпеть или выходить, дело хозяйское. Я выложил бесплатно, но без всяких гарантий. Сам работаю тот же скрипт и мне афигительно как не нравится такая динамика в начале. Но мне проще, я то знаю логику и понимаю происходящее. скрипт уже проработал на счету и показал свою пригодность (мне).
Остальным гораздо сложнее на эту красноту смотреть. очень даже понимаю

Что то творится с рынком перед НГ.
В Пятницу останавливаю скрипт до 9-го января.
В новом году запускать тоже не сразу буду, а как уляжется гэп.

Спасибо за предложение. Но я работал над ним довольно длительное время. Внося коррективы и дополнения. Этот скрипт (предыдущие варианты без управления количеством позиций) достаточно успешно проявил себя. Я конечно же расстроен плохим началом на мартовском фьючерсе, такая пила явно не для такой трендовой стратегии, когда ни одно движение не имеет продолжения. На этот случай в нём стоит фильтр по волатильности (я описывал его принцип в этой ветке). Но сейчас этот фильтр не работает из за низких оборотов и редких всплесков активности.
В рабочем режиме рынка всё прекрасно работает, отключать его сейчас не стану, что бы не потерять историю. Просадки считаю значительными, но не критичными лично для меня.
Много раз говорил, что не занимаюсь торговлей скриптами и не планирую, но это не значит, что я готов раскрывать свои наработки для всеобщего обозрения. Попользоваться могу дать (что и делаю), но раскрывать нет планов.
Скрипт конечно же не грааль, но вполне рабочая лошадка. Просадки были и будут в дальнейшем , что впрочем не отменяет его профитность. Но прибыль на нём бывает только на тренде.
Всячески стараюсь отфильтровать вот такие вот моменты, как с 12.12 сего года, когда крупный игрок лишь эпизодически проявляет активность, которая сменяется флэтом.
Как отфильтровать и такую пилу думаю. Есть некоторые решения, но выкладывать их пока не буду, потому что не проверено на рабочем счету.
Ещё раз спасибо за предложение, надеюсь часто видеть ваши мысли и предложения в этой ветке.

Приветствую Captian и со всеми прошедшими праздниками! Начинаю тестить СуперМарио (в декабре не удалось - может и к лучшему при том флэте)... Буду сообщать о результатах и своих наблюдениях.

ОК. только чудес не жди, рынок тухлый пока)))) я тоже запустил и можно сравнивать по трансляции http://tslab.comon.ru/98A3D197192D5AE40D1175129419ED03 но у меня сейчас не он один работает, а несколько. может позже одного ма оставлю.

Чудес не жду, главное стабильность и малые просадки! Сегодня рынок показал неплохой рост, жаль я пока вне рынка, но тут стандартная проблема с точкой входа (раньше вошел - убытки, позже - пропустил часть роста...). Вот только беспокоит, что если это ралли и дальше продлится без особых откатов, то можно упустить большую часть движения. Я так понимаю система должна войти в рынок при сильной коррекции?

1. У меня тоже по этому скрипту без позиций и не вхожу через менеджер команд по той же причине.
2. Просадки в конце года вполне ощутимыми оказались, больше чем за весь тест.
3. При появлении повторного сигнала система сама войдёт. Удачный будет вход или нет знать заранее невозможно.
Система проста по принципу, но сложной по конструкции получилась.
Это трендовый скрипт и самая для него нежелательная ситуация это резкая пила на низкой ликвидности. Поэтому если будет сильный рынок, то и прибыль будет "сильная". Если и дальше будем болтаться в полных непонятках, да ещё и без капитала, то просадка неминуема.
Её допустимые размеры для каждого свои. Мне значительно проще, ведь я знаю скрипт и понимаю его поведение. Пользователям "чёрных ящиков" сложнее, увы, потому что элемент сомнения будет расшатывать нервы.
так что каждый решает для себя сам, торговать им или нет. Скрипт выложен бесплатно, с ключём на пол года. И именно этот самый скрипт я тоже торгую на реальном счету и веду трансляцию. В дальнейшем скрипт не будет продаваться. И если тесты на реале будут вполне успешны просто расскажу основные моменты, а для себя каждый сам будет что то писать.

Спасибо! В этом и есть смысл обучения, а пользоваться готовым черным ящиком, когда-нибудь надоест...)) Сейчас тестирую весь комплекс - комп, связь, инет, возможно паркинг ну и саму трендовую стратегию тоже...

Приветствую Captian! Смотрю по трансляции у Вас сегодня на росте открылась сделка (по 147 025)? А у меня почему-то нет (по-прежнему сижу вне рынка), при этом старую сделку (виртуальную) он перерисовал на 06.01. по 142 000. Что бы это значило?

Открыл через менеджер команд. Правильно сделал или нет, видно будет. Для себя решите тоже, открыть пропущенный сигнал или дождаться новый. И так и так будет верно, а вот как будет лучше, неизвестно

Тоже открыл с рынка - на коррекции, теперь будем следить за работой скрипта изнутри...:)