subj,
на шкале справа цены закрытия разные на 1М и 60М графиках.
скриншот прикладываю.

Такие данные хранятся на сервере Транзак.
Они зачем-то формируют свечи до сессии (10.29 на минутках) и после (18.49), на основе сделок вне основной торговой сессии.
Раньше мы оставляли так, как есть, но этот мусор сбивает индикаторы, и было принято решение, эти свечи (а так же сделки с ММВБ пришедшие после 18.45) отрезать. К сожалению отрезать можно, только на интервалах 1,5 и 15мин, на 30мин и 60мин отрезать сделки после основной сессии нельзя.

Если вы считаете, что эти данные нужно оставлять, то давайте обсудим этот вопрос на форуме.

А почему бы на 30 и 60 минутках не поступить следующим образом:

У вас есть вполне корректные значения закрытия последней свечи с других интервалов (1, 5, 15 минутки). Тем более это значение одинаково для всех внутридневных интервалов.
Вот его и подставлять принудительно в 30 и 60 минутки.
И вопрос решится.

Аналогично поступить и с открытием дня.

Как вам такое решение?

Логично!!!
На самом деле из этого получилась большая проблема!!!, из-за премудростей с построением цен закрытия на 30 и 60 мин. т/ф, значения оптимизаций ранее полученных в Wealth-Lab на этих т/ф не подходят для TSLab, а также различаются значения некоторых сигналов (между Wealth-Lab и TSLab на этих т/ф, т. к. в расчёт берутся искажённые цены закрытия) и полученная в Wealth-Lab эффективность не подтверждается в TSLab!!! Теперь необходимо пытаться для этих т/ф собирать историю искажённую TSLab и на огрызках имеющейся у брокера истории проводить оптимизацию - БРЕД!!!
А всё было так просто - взял историю с Финама за весь период и оптимизируй, но в TSLab своё отношение к 30 и 60 мин. т/ф!!!

Да, можно так сделать, просто на сервере история по 15мин заметно меньше, чем по часам.
Думаю нужно опцию сделать.