Хочу сделать так, чтобы переворот позиции производился одной заявкой (удвоенной), а не двумя. Связано это с тем, что между первой и второй ... заявками скрипт слишком долго думает. По видимому, он ожидает подтверждения о том, что она исполнилась (если неправ, поправьте).
У меня идея просто кидать удвоенную заявку вида

SellAtMarket(bar + 1, 2*кол-во, "SN")

А потом "сказать" скрипту, что позиция закрыта и открыта новая.
У кого какие идеи по этому поводу?

Так сделать не получится.
Это можно только, если вы сами управляете позициями.
Кстати, в случае ММВБ у многих брокеров в этом случае будут проблемы с расчетом плеча.Не все смогут его правильно рассчитать и переворот может не получится.

А по поводу ожидания подтверждения исполнения заявки я прав? Или заявки отсылаются одновременно? Хотя судя по логам это не так.
ММВБ не интересует, только фортс.

Сначала отсылаются заявки на закрытие, потом на открытие.

И все таки, вы не ответили. Ожидается ли подтверждение исполнения заявки на закрытие перед тем как подать заявку на открытие?

Да, ожидается.