Прошу разработчиков предусмотреть возможность экспорта загруженных исторических данных от поставщика котировок в файлы с расширением *.txt, *.csv, для возможности создания непрерывной истории по фьючерсным контрактам (берём, к примеру, историю по RIH, RIM, RIZ, RIU за ряд лет, получаем непрерывный фРТС) с целью последующего импорта обратно и проведения оптимизации на реальных/достоверных данных OHLC построенных TSLab. Из-за неточностей в построении OHLC между историческими данными предоставляемыми Финамом и реальным построением OHLC по данным от брокера, ранее полученные коэффициенты в Wealth-Lab не объективны, а возможные исторические данные от поставщика котировок (измеряемые длиной 1 контракта, плюс малая ликвидность при расторговке контракта с формированием неполных свечей) малы для проведения полноценной оптимизации и получения новых объективных данных!!!

В TSLab есть склейка.
На графике, при выборе бумаги, есть плюсик. Он позволяет соединить несколько отрезков вместе.

Но есть особенности.

-Транзак после экспирации почему-то сразу убивает фьючи.
- в Альфе точно можно склеить, они сохраняют прошлые фьючи.
- залез сейчас в АйТи вижу что тоже есть старые фьючи.

Я ответил на ваш вопрос ? Если вам нужен именно Транзак, значит я подниму этот вопрос с ними. Логику убивания ими старый фьючей я не понимаю.

Залез в документацию, склейка фьючей описана не внятно.
http://www.tslab.ru/docs/online/isheldue.htm
Поправим. Спасибо.

Спасибо, сейчас посмотрел, разобрался - функция удобная, однако возможность сохранения имеющихся данных была бы не лишней - мало ли что, переустановка системы, программы, перенос данных на другой компьютер, а старые контракты брокер уже потёр, а так можно было бы последовательно добавлять и накапливать историю.

Согласен.
Подумаем.

в чём проблема там же на финаме в ТХТ всё уже склеено
берите просто фьючерс РТС хоть с 2006 г. ???
единственое нет такой длиной истории фьюча на сбер преф ,а есть только на большой сбер.

Да мне тоже кажется, что настраивать систему проще на текстовых данных. А серверные нужны для работы скрипты и разгонки индикаторов. Т.е. достаточно нескольких сотен баров.

Я тоже за это, тогда исправьте косяк с ценой закрытия бара, проблема изложена, здесь:
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Main=427&Number=3176#Post3176

А как это связано с текстовыми данными?

Не знаю как, только сигналы по стратегии в MultiCharts и Wealth-Lab сходятся точь-в-точь, а в TSLab имеются расхождения.

на текстовых?

Документацию поправили.
http://www.tslab.ru/docs/online/isheldue.htm
Спасибо за замечание.

andy, разобрался с имеющимся механизмом сращивания контрактов - супер. Однако аппетиты растут во время еды и к тому же это мечта трейдеров спекулянтов и не только - АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД НА СЛЕДУЮЩИЙ КОНТРАКТ.
Для приближения мечты, хочу уточнить/предложить следующее:
Набросал, к примеру, с учётом перехода на следующий контракт следующую сборку из контрактов:





















1. Начнёт ли TSLab, 09.06.2010 г. построение на графике нового контракт RIU0 автоматически согласно выбранного расписания? Если нет - очень надо, чтобы мечты сбывались  об этом в пункте 2
2. Возможно ли предусмотреть, чтобы при смене отображения инструмента на графике TSLab (на выбранные пользователем дату и время (к примеру за сутки до смены контрактов во время вечерней сессии 08.06.2010 в 23:00), чтобы сами контролировали субб./воскр.) осуществлял переход со старого на новый контракт –закрытие по рынку открытой позиции старого контракта, открытие по рынку позиции нового контракта аналогичного направления?

Да.
Мысля реально красивая.

Давайте поразмышляем. Должен быть фукционал, который продаст старый контракт и купит новый, если мы в позе, а так же будет дальше вести позицию.

Еще всплывает дата и время когда это надо сделать ? За день ? В последний день ? Время в 18-00 или в 23-49 ? :-)

Появилась такая мысля, смена/переход контракта происходит по открытию последней свечи рабочего таймфрейма (это условие жёстко прописанно в алгоритме и изменению не подлежит) в последий день перехода (который пользователь указвает сам, чтобы потом никому не было притензий из-за накладок с субб./воскр.) - это не позволит изменить позицию и не запутает TSLab, а на следующий рабочий день автомат подхватит расчёт уже по новому контракту...

Попробовал склеить, получаются странные результаты. Во вкладке "Доходы" одна цифра дохода, а в "Результаты" другая.

И почему-то расчет (и на графике, и по сделкам и на доходе) идет не на весь период, а только на часть. Есть какое-то ограничение по количеству периодов (ай ти)? Макс.баров - 0.

Попробуйте склеить, с датами как у меня на скрине - это будет аналогично данным непрерывного фьючерса РТС с Финама (так как его создают по классическим правилам для склейки контрактов - переход совершается за 3 раб. дня до окончания контракта). Аналогия полная, загружал возможную историческую базу из Ай Ти и непрерывный архив из Финама - сделки по скрипту за полученный период одна в одну на обоих графиках. В качестве алгоритма использовал созданный внешний скрипт.

да я так и сделал, только дальше в прошлое.



Но загружается у меня почему-то только с 14.09.09

Основной у меня стоит RIM0.
дата от: 12.06.2009 0:00:00

Скрипт тоже внешний.

Попробуйте сюда тоже вклеить RIM0 и постарайтесь соблюсти хронологию переходов от начала до конца, пример скрина выше.

Я понял, в чем была проблема. Я у прошлогоднего RIU9 поставил 2010-й год.