Инструмент: Фьючерс РТС
Таймфрейм: 10 минут
Сделки каждый день, причем вечером.
Доходность в год: 40-50% (без плечей)

Что важного можно сказать:
1. Минимальные просадки, не более 5%. За 2010-2011 максимальная просадка всего 2.7% - такого на форуме здесь не встречал!
2. Система построена на простой идее, индикаторов нет вообще.
3. Подгонки под рынок нет, фовардный тест хорошо проходит, как минимум система не уходит в минус.
4. Комиссия стоит 30 на круг, вполне достаточно для торговли 20-30 лотов (а это очень приличный капитал). С учетом цены на систему - рекомендуемый капитал 300000 рублей, стоимость системы можно отбить за полгода. И это без плечей!
5. Средний доход на сделку 0.21% - так что проскальзывание не помеха
6. Система лучше работает на растущем рынке, на падающем стоит на месте - и это вполне даже хорошо. На картинке виден август и сентябрь 2011 - стоим на месте.
7. Система работает в реале, трансляции пока нет.
8. Скрипт быстрый, т.к. несложный. Выполняется за 10-20 мс.
9. Система со стопами и трейлингом. Риски минимизируются, накопленная прибыль защищается.
10. В итоге неплохая система, рабочая лошадка, которая будет зарабатывать и зарабатывать, но совсем не грааль. Поэтому и продаю. Конечно же есть системы лучше, но они не продаются (пока).



Отдельно напишу как ведет себя на плечах 1:3 и 1:5 - больше ставить не стоит.
Стоимость: 70000 рублей. В цену входят консультации, помощь в установке. Продается 3 копии.
Надеюсь на критику профи, а сам готов помогать всем интересующимся.

Коэффициент выигрыша до двух не дотягивает, даже на покупках. Слишком рискованная система. Точно не грааль.

интересный график.

Коэффициент выигрыша - это не главное. Фактор восстановления хороший. А граалей здесь и не продают

Коэффициент выигрыша не главное, конечно, но фактор восстановления не главнее. Это разные показатели и рассматриваются совместно для определения надёжности системы.
Настораживает, когда по итогам тестов система выигрывает чуть больше, чем проигрывает. Что же будет в реальной торговле?!
Пара вопросов:
1. Торговля ведётся только на вечерней сессии?
2. Отсутствие подгонки под кривую определяли только форвардным тестом? Или тестировали систему и на других инструментах? Или как-то ещё?

378 сделок за неполный год это многовато для 10 минуток. При таком количестве сделок чуть увеличивается проскальзывание и скрипт в напряге)))
П/У 0,21% это критически мало, на мой взгляд. И ещё маловат процент прибыльных сделок.
а вообще хорошо бы посмотреть работу на реальном счету через трансляцию. Тогда будет видно поведение системы в критических ситуациях. Сделать трансляцию это дело нескольких минут даже для неопытного человека.
Ещё забыл: на таком рынке и шорты ничего почти не зарабатывают???? недоработка. нынче год больше медвежий, чем говяжий)))))

1. Торговля и днем, и вечером.
2. Все параметры логически ставились, без оптимизации. С другими инструментами пока не работал. Какие еще проверки посоветуете?
3. 378 сделок за 1 год и один не полный для точности так что все норм.
4. П/У 0,21% конечно не так много как хотелось бы. Но и не так уж мало. В общем достаточно.
5. На трансляцию повешу обновленную версию, скоро будет.
6. С шортами как раз и работаю, будет лучше. Этот вариант конечно более лонговый с небольшой шортовой поддержкой.
И ключевой плюс скрипта - минимальные просадки. Увы это идет в ущерб другим параметрам.
Также стою над вопросом - стоит ли навешивать кучу фильтров или простота - залог успеха?

Могу только своё мнение высказать. Простота и лаконичность это правильно и работает. Но фильтры мне реально улучшают скрипт. Как будет у тебя - проверяй.