Любой скрипт время от времени лосит. Таков рынок. И сейчас явно неопределённость возратает. Если посмотрите тесты, то и там есть периоды просадки, просто они зелёненькие и глаз не режут.
Если бы скрипт запустить в конце апреля 2011 (похожая ситуация и в середине марта), то торговля началась бы с весьма существенных просадок. Рынок не всегда даёт возможность зарабатывать изо дня в день. Главное результат окончательный. ведь торговля это статистика. Посмотрим как дальше поведёт себя. Специально ему чуть принизил порог запрета на сделки при высокой волатильности. теоретически можно его ещё зажать, но для этого есть "SD v.4" который выложен выше.
Поведением его доволен, но рынок не позволил начать с крутой прибыли)))) таки это трендовый скрипт, а тренд ещё и дождаться надо.
2. Оптимизация заключалась в подборе констант отклонения от тренда. Не по цифрам, а по ситуациям. на периоде 1 год.