Две противонаправленные сделки по одному инструменту приведут к совокупной позиции равной 0 (если исходная была 0 и кол-во контрактов в сделках одинаково). То, что ТСЛаб идентифицирует сделки определенным именем и, соответственно, позволяет параллельно "вести" даже разнонаправленные позиции - для биржи ничего не меняет.
Т.е. либо прибыль, либо убыток после второй сделки будет зафиксирован. Это равносильно срабатыванию стопа и, если кукл шел за стопами, то Ваш/наш стоп он получил.
Стоит ли тут "мудрить"?
Если же анализ рыночной ситуации говорит, что будет движение, но неизвестно куда, то открыть две противонаправленные позиции можно, но это должны быть разные инструменты! Иначе совокупная позиция будет равна 0 и из-за спреда и проскальзывания возникнет бессмысленный убыток.
А вообще оправдан ли подобный "лок"?
По моему, дождаться движения (или не дожидаясь) рискнуть и открыть позицию будет проще и правильнее.
Вопрос как и со стопом: в размере движения. Какое пространство для кукла оставить? Т.е. какой добавить "риск на кукла" к волатильности цены?
Или по другому: какое изменение цены будет для кукла слишком накладным? Фиг его знает...

Думаю, раз анализ рыночной ситуации говорит, что надо открывать позицию, то надо ее открывать и держать до тех пор пока тот же анализ не скажет чтоб закрывали/переворачивались. Если анализ раз за разом неправ, то к черту такой анализ.
Стоп - это другой аспект. Его либо ставить, либо нет. Но если ставить, то надо проанализировать волатильность (или уровни или еще что-то), определить, что Х пунктов изменения цены это уже точно не шум или кукл сегодня в ударе и ну его нафиг стоять против такого тренда или кукла.
Затем нужно из этих Х пунктов и максимально допустимой просадки по счету рассчитать размер открываемой позиции и открывать ее или же не открывать. Или же заняться нейтральными стратегиями на опционах.